Filtr wyczerpanego dnia (ATR): nie kupuj na górce, sprawdzone liczbami
W skrócie: filtr wyczerpanego dnia zabrania wejścia, gdy dzisiejszy zakres ceny jest już tak duży jak średni zakres dzienny z ostatnich dni. Brzmi rozsądnie. W moim bocie na złocie żaden z ośmiu progów nie poprawił wyniku, a niskie progi zabrały od 3 do 6 zaliczonych challenge’y w roku. Filtr został w bocie, ale wyłączony.
Skąd pomysł
9 listopada 2026 bot na złocie wszedł po dużym ruchu z początku tygodnia. Najpierw kupno, potem sprzedaż, dwa stop lossy tego samego dnia. Na wykresie wyglądało to jak klasyczne wejście “na górce”: rynek zrobił swoje, a bot dołączył na końcu.
Pomysł słowami tradera: jeśli rynek przeszedł dziś tyle, ile zwykle przechodzi przez cały dzień, ruch jest wyczerpany i nie ma po co wchodzić.
Jak działa filtr
Bot liczy średni zakres dzienny (od najniższej do najwyższej ceny dnia) z kilkunastu ostatnich zamkniętych dni. To samo mierzy ATR na wykresie D1, stąd nazwa. Przed wejściem porównuje dzisiejszy zakres ze średnią pomnożoną przez próg:
wejście zablokowane, gdy: zakres dzisiejszy >= średni zakres dzienny x prógPróg 1,0 oznacza “dzień zrobił już swoją średnią”. Próg 0,5 blokuje wejścia po połowie typowego ruchu, 1,6 dopiero po ruchu wyjątkowo dużym.
Test: osiem progów, dwóch brokerów
Bot wybija kanał z sesji azjatyckiej na złocie, wykres M5 (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA). Test na 12 miesiącach, świece M1, to samo konto i ryzyko w każdym przebiegu. Najpierw sam wynik strategii, bez zasad prop firmy:
| Próg | Zysk, broker 1 (USD) | Zysk, broker 2 (USD) |
|---|---|---|
| bez filtra | 14 800 | 14 265 |
| 0,5 | 11 335 | - |
| 0,7 | 12 794 | - |
| 0,8 | 14 654 | - |
| 0,9 | 15 817 | 14 066 |
| 1,0-1,1 | 15 254 | 13 664 |
| 1,3 | 14 872 | - |
| 1,6 | 14 695 | - |
U pierwszego brokera próg 0,9 daje o 1000 USD więcej niż bot bez filtra. Gdybym na tym skończył, filtr byłby dziś włączony. U drugiego brokera ten sam próg daje o 200 USD mniej, a 1,0-1,1 o 600 USD mniej. Różnicę u pierwszego brokera zrobiło 25 pozycji, czyli to był szum, a nie przewaga.
Niskie progi robią to, co obiecują: dni z dwiema stratami jest mniej. Bez filtra było ich 53, przy progu 0,5 zostało 35. Tyle że razem ze złymi dniami filtr wycina dobre i zysk spada o prawie jedną czwartą.
Ten sam test z zasadami prop firmy
Drugi przebieg liczy, ile razy w ciągu roku bot zaliczyłby challenge (PASS) i ile razy straciłby konto (FAIL). Bez filtra wynik to 17 zaliczeń i 0 porażek u obu brokerów.
| Próg | PASS, broker 1 | PASS, broker 2 |
|---|---|---|
| bez filtra | 17 | 17 |
| 0,5 | 12 | 11 |
| 0,7 | 14 | 14 |
| 0,8 | 16 | 17 |
| 0,9 | 17 | 17 |
| 1,0-1,1 | 17 | 16 |
| 1,3 | 17 | 17 |
| 1,6 | 17 | 16 |
Porażek nie było przy żadnym progu. Żaden próg nie dał też więcej zaliczeń niż bot bez filtra, a progi 0,5 i 0,7 kosztowały od 3 do 6 zaliczeń w roku.
Dlaczego nie zadziałał
Mam trzy wyjaśnienia i żadne nie jest pewne.
Pierwsze: ten bot gra wybicia. Duży zakres dnia często oznacza dzień trendowy, czyli właśnie taki, na którym strategia wybicia zarabia. Filtr odcina jej najlepsze dni.
Drugie: zakres dnia zależy od godziny. O 3:00 w nocy dzień ma za sobą mały ruch, o 15:00 duży, więc ten sam próg znaczy co innego rano i po południu. Filtr działa w praktyce jak ukryty filtr godzin.
Trzecie: wejście “na górce” z 9 listopada to jeden dzień, który dobrze zapamiętałem. Test na 12 miesiącach pokazuje, że takie dni są, ale jest ich za mało, żeby reguła przeciw nim się opłaciła.
W strategii powrotu do średniej wynik może być inny. Tego nie sprawdzałem.
Jak sprawdzić taki filtr u siebie
Średnią licz tylko z dni zamkniętych. Dzisiejszy, niepełny dzień zaniża średnią i próg przesuwa się w ciągu sesji.
Testuj kilka progów naraz i patrz na cały rząd wyników. Jeśli zysk rośnie i spada bez ładu między sąsiednimi progami, różnice są przypadkowe. Więcej o tym w artykule pułapka najlepszego wiersza.
Powtórz najlepszy próg u drugiego brokera. To najtańszy sposób, żeby odróżnić przewagę od szumu.
Checklista
- filtr domyślnie wyłączony, włączany jednym ustawieniem,
- średni zakres liczony z dni zamkniętych,
- kilka progów w jednym teście, od niskiego do wysokiego,
- wynik porównany z botem bez filtra na tym samym okresie i koncie,
- najlepszy próg sprawdzony u drugiego brokera,
- osobno policzony wynik strategii i wynik z zasadami prop firmy (PASS / FAIL).
Powiązane
- Optymalizacja EA: pułapka najlepszego wiersza
- Dzienny limit straty w bocie MT5
- Dzienny cel zysku w bocie
- MetaQuotes-Demo - do czego się nadaje
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Wyniki z testera strategii dotyczą przeszłości i jednego bota, nie gwarantują wyniku na koncie rzeczywistym. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.