Wyłączanie bota w drawdownie: błąd czy rozsądek

W skrócie: wyłączenie bota w trakcie obsunięcia jest błędem, gdy robię je na podstawie emocji, i rozsądkiem, gdy wynika z progu ustalonego wcześniej. Próg wyznaczam z backtestu i symulacji Monte Carlo, zanim bot zacznie handlować na koncie. Gdy obsunięcie mieści się w tym, co bot już pokazał w teście, nic nie robię.

Dlaczego decyzja w trakcie jest zła

W drawdownie ocena jest przesunięta. Strata, którą widzę na koncie, boli bardziej niż równoważny zysk cieszy, a seria kilku strat z rzędu wygląda jak zepsucie strategii, choć rachunek mówi co innego (art. Ile trwa seria strat). Wyłączam bota tuż przed serią wygranych i włączam z powrotem po nich. Efekt: ponoszę straty, a omijam zyski, czyli robię to, czego strategia w ogóle miała uniknąć.

Trzy pytania zamiast emocji

Czy to w ogóle jest nietypowe? Porównuję bieżące obsunięcie z rozkładem z Monte Carlo transakcji (art. Monte Carlo). Jeśli obsunięcie mieści się w przedziale, który wychodzi w 95% tasowań, to zwykły rozrzut.
Czy zmieniło się coś na zewnątrz? Spread, godziny sesji, specyfikacja symbolu, zmiana czasu serwera, błędne tiki (rejestr błędnych tików). Jeśli tak, szukam przyczyny, nie wyłączam strategii.
Czy zachowanie bota różni się od testu? Porównuję listę transakcji z testem na tym samym okresie. Jeśli identyczne wejścia dają inny wynik, mam błąd wykonania, a nie wyczerpanie się przewagi.

Próg wyznaczony z góry

Zasada jest jedna i zapisana przed startem: wyłączam, gdy obsunięcie przekroczy wybrany percentyl z Monte Carlo (u mnie przykładowo 99.) albo gdy strata na koncie osiągnie limit ustalony dla wszystkich botów na tym koncie. Pierwszy próg dotyczy strategii, drugi konta. W kontach firm prop trzecim jest ich własny limit, który i tak wyłączy handel, więc pilnuję tego, żeby bot blokował handel sam, zanim zrobi to konto.

Wyłączenie to ma być jedna operacja: blokada handlu na bocie, nie usunięcie go z wykresu (patrz art. Polecenia z panelu - blokada handlu). Dzięki temu bot wraca po decyzji, a nie po ponownej konfiguracji.

Co nie jest powodem

Pięć strat z rzędu, gdy test pokazuje takie serie jako typowe.
Kilka dni gorszych niż średnia, bez nietypowego obsunięcia.
Czyjś komentarz, że “ten rynek się zmienił” bez konkretu w danych.
Dobry zysk innego bota, który kusi, żeby przenieść ryzyko.

Co jest dobrym powodem

Wyjście poza próg z góry. Brak transakcji w okresie, w którym bot zawsze miał ich dziesiątki (to usterka, nie drawdown). Zmiana zasad firmy prop, która przekreśla założenia strategii. Stwierdzony błąd w kodzie. W każdym z tych przypadków wyłączenie jest ostrożnością, a nie paniką.

Checklista

Próg wyłączenia zapisany przed startem bota na koncie.
Bieżące obsunięcie porównane z percentylami Monte Carlo.
Sprawdzone zmiany zewnętrzne: spread, czas serwera, specyfikacja symbolu.
Lista transakcji porównana z testem na tym samym okresie.
Wyłączenie przez blokadę handlu, nie przez usunięcie bota.

[DO UZUPEŁNIENIA: własny przypadek wyłączenia lub niewyłączenia bota w drawdownie i co z tego wyszło]

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - rozumowanie oparte na własnych zasadach i rachunku z artykułów powiązanych.

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.