Bot wielostrategiowy: jak połączyć kilka strategii w jednym EA

W skrócie: zamiast trzech osobnych botów na tym samym wykresie złota zrobiłem jednego z trzema strategiami, każda z własnym magic number i jedną pozycją naraz. Najtrudniejsze nie jest przeniesienie kodu, tylko udowodnienie, że po przeniesieniu strategia robi to samo, oraz uczciwe ustalenie, co zostaje wspólne.

Po co to w ogóle

Trzy osobne boty na jednym symbolu to trzy wykresy, trzy pliki ustawień i trzy kopie tego samego kodu zabezpieczeń (prop, spread, blokada z panelu). Każda poprawka w zabezpieczeniach to trzy wdrożenia. Wspólny EA ma jednego “gospodarza”: pilnuje zgody na handel, spreadu, limitów konta firmy i blokady z panelu, a same strategie tylko liczą sygnał i zarządzają swoją pozycją. Mój wielostrategiowy (bot 5360_MultiStrategyEA) łączy trzy boty na złocie M5: kanały SMMA z luką FVG (bot 3820_GoldSmmaIfvgEA), wybicie z kanału EMA w sesji azjatyckiej (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA) i cross EMA w sesji azjatyckiej (bot 1213_AsiaSessionCrossEA).

Zasady konstrukcji

Każda strategia jest osobną klasą z własnymi inputami i włącznikiem, domyślnie wyłączonym. Gdy żaden nie jest włączony, EA nic nie robi i mówi o tym w logu. Każda ma osobny magic, więc w historii konta widać, która strategia zrobiła którą transakcję. Strategia trzyma najwyżej jedną pozycję, ale dwie różne strategie mogą mieć pozycje jednocześnie.

Kod przenosiłem po jednej strategii na raz. Po każdej robiłem test regresyjny: ten sam okres, ten sam symbol, te same ustawienia, wynik samodzielnego bota kontra ta sama strategia w gospodarzu. Zaliczenie znaczy: identyczna liczba transakcji i zysk co do grosza.

Regresja: co do grosza albo nie wiem, co zrobiłem

Rok testu na złocie M5 (świece M1, 10 000 USD) dał dla każdej strategii dokładnie ten sam wynik w obu wersjach. Dla cross EMA przy włączonych zabezpieczeniach konta: 323 transakcje i +13 633 USD u samodzielnego i w gospodarzu. Dopóki wynik nie był identyczny, nie przechodziłem do następnej strategii. Różnica o jedną transakcję to sygnał, że gdzieś zmieniła się zależność od stanu, którą trzeba znaleźć, a nie zaokrąglić.

Test razem: suma tak, ale tylko bez zabezpieczeń

Najciekawsze pytanie: czy połączone strategie dają sumę? Bez zabezpieczeń konta (tylko do porównania, nie do oceny bota) wychodzi prawie dokładnie tak.

Konfiguracja	Transakcje	Zysk USD	DD (saldo / equity)
tylko 3820	534	10 110	5,5% / 6,4%
tylko 2010	640	12 013	8,5% / 9,5%
oba razem	1174	22 121	6,8% / 7,9%
tylko cross EMA	329	6 851	9,3% / 9,8%
wszystkie trzy	1503	28 969	12,0% / 13,1%

Transakcji jest dokładnie tyle, ile w sumie (534 + 640 = 1174; 1174 + 329 = 1503). Zysk różni się od sumy o 1,80 i 3,00 USD, czyli zaokrąglenia lota przy wspólnym saldzie. Z wyjątkiem tych groszy portfel nie zmienia strategii, tylko je dodaje. Drawdown natomiast nie jest sumą: dwie pierwsze razem mają niższy niż druga z nich osobno, a dołożenie trzeciej podnosi go do 12-13%. Dlatego ocenę portfela robię na własnym przebiegu, nie z dodawania wyników.

Przy włączonych zabezpieczeniach konta sumy nie ma: 828 transakcji zamiast 1027 z dodawania. Symulacja wyzwania kończy cykl po osiągnięciu celu i wstrzymuje handel, więc wynik zależy od momentu, w którym to nastąpiło. Wpływ strategii na portfel oceniam więc tylko z wyłączonymi zabezpieczeniami (zasada z moich testów), a PASS/FAIL osobno.

Co zostaje wspólne i co z tego wynika

Wspólne zabezpieczenia konta. Gospodarz widzi magic wszystkich włączonych strategii. Najpierw widział tylko pierwszy: druga strategia wchodziła częściej (195 wejść zamiast ok. 184), bo jej straty nie liczyły się do dziennego limitu. Dla trzech strategii limit dzienny liczy straty ze wszystkich magic.
Wspólne ustawienia. Stosunek zysku do ryzyka, limit wejść dziennie i break even dla części strategii są jednym zestawem. Plik ustawień przygotowany pod jedną strategię zmienia przy okazji drugą. To największa pułapka testów: kiedy uruchomiłem trzy strategie na jednym pliku, cross EMA dostała wartości przeznaczone dla złotej strategii z kanałami.
Jeden strażnik spreadu i jeden timer. Sygnał odroczony przez spread jednej strategii może zostać anulowany przez drugą. To znany kompromis, zapisany w otwartych sprawach bota.
Jeden panel. Dwa dashboardy i dwa trailingi ATR na jednym wykresie się nie zmieszczą.

Kiedy NIE łączyć

Strategie na różnych symbolach i różnych godzinach lepiej zostawić osobno: wspólny EA daje korzyść w utrzymaniu, ale też wspólną awarię. Połączenie ma sens, gdy strategie dzielą symbol, zabezpieczenia konta i sposób wdrażania. Jeśli dołożenie czwartej wymusza zmiany w zabezpieczeniach wszystkich pozostałych, zatrzymaj się i zbadaj, co jest nie tak.

Checklista

Każda strategia: osobna klasa, osobny magic, włącznik domyślnie OFF.
Po przeniesieniu każdej: regresja na identycznym okresie, ten sam wynik co do grosza.
Zabezpieczenia konta widzą magic wszystkich strategii.
Spisz, które ustawienia są wspólne, i nie używaj pliku jednej strategii dla pozostałych.
Portfel oceniaj osobnym przebiegiem, a sumę transakcji sprawdzaj przy wyłączonych zabezpieczeniach.

[DO UZUPEŁNIENIA: jak wielostrategiowy działa na koncie live (od kiedy, ile pozycji naraz) - jeśli wdrożony]

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnych testów bota (dane z listopada 2026).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.