OHLC kontra prawdziwe tiki - ten sam bot, połowa zysku
W skrócie: bot, który wchodzi w pozycję w środku świecy M1, w teście “1 minuta OHLC” potrafi pokazać dwa razy większy zysk niż na prawdziwych tikach. U mnie było to +66 413 USD kontra +32 720 USD. Po zmianie wejścia z rynkowego na zlecenie limit oba tryby dały prawie ten sam wynik.
Na czym testowałem
Pokażę to na moim bocie na wybicie z zakresu otwarcia Nowego Jorku z wejściem po cofnięciu (bot 4063_NyOrbFibPullbackNoCancelEA). Symbol NAS100, konto demo Fusion Markets, okres od 1 stycznia 2025 do 7 listopada 2026, saldo 100 000 USD, ryzyko 1000 USD na transakcję.
Bot czeka, aż cena po wybiciu cofnie się do wyznaczonego poziomu, i wtedy wchodzi. W pierwszej wersji wejście było rynkowe: gdy cena dotknęła poziomu, bot wysyłał zlecenie po bieżącej cenie.
Wyniki
| Wersja bota | 1 minuta OHLC | Prawdziwe tiki | Różnica |
|---|---|---|---|
| Parametry wyjściowe, wejście rynkowe | +30 511 USD | +9 179 USD | -70% |
| Po optymalizacji, wejście rynkowe | +66 413 USD | +32 720 USD | -51% |
| Po optymalizacji, wejście zleceniem limit | +31 663 USD | +31 066 USD | -2% |
Ten sam bot, ten sam plik ustawień, ta sama historia. Zmienił się tylko tryb testera.
Skąd się bierze różnica
W trybie “1 minuta OHLC” tester zna z każdej minuty cztery ceny: otwarcia, najwyższą, najniższą i zamknięcia. Nie wie, co działo się pomiędzy nimi ani w jakiej kolejności cena odwiedziła maksimum i minimum. Układa więc ruch w minucie według uproszczonego schematu.
Dla bota, który podejmuje decyzję na zamknięciu świecy, to wystarcza. Dla bota, który reaguje na dotknięcie poziomu w środku minuty, już nie. W moim przypadku trzy rzeczy wychodziły za dobrze:
- Wejście. Na tikach cena często tylko dotyka poziomu i od razu odbija. Zlecenie rynkowe wchodzi wtedy po gorszej cenie, o spread i o to, co cena przeszła w międzyczasie. Na OHLC wejście wypadało prawie idealnie na poziomie.
- Krótki stop loss tuż za krawędzią zakresu. Na tikach cena wybija go krótkim szpikulcem, którego w czterech cenach świecy nie widać albo widać w innej kolejności.
- Take profit w tej samej minucie co wejście. OHLC rozstrzyga, co było pierwsze, po swojemu.
Każda z tych rzeczy to kilka punktów. Przy kilkuset transakcjach zrobiła się z tego połowa zysku.
Optymalizacja wybrała zły parametr
Druga szkoda jest mniej widoczna. Optymalizację robiłem na OHLC, bo jest wielokrotnie szybsza. Wybrała jedno z dwóch sąsiednich ustawień poziomu wejścia jako wyraźnie lepsze.
Potem sprawdziłem 30 kombinacji na tikach. Wyszło odwrotnie: to drugie ustawienie dawało średnio +21,7 tys. USD, a wybrane przez OHLC +17,1 tys. Przewaga z optymalizacji była skutkiem sposobu, w jaki tester układa ceny w minucie, a nie cechą rynku.
Optymalizacja na OHLC u takiego bota szuka ustawień, które najlepiej wykorzystują uproszczenie testera.
Poprawka: zlecenie limit zamiast rynkowego
Zamiast walczyć z testerem, zmieniłem sposób wejścia. Bot nie czeka już na dotknięcie poziomu, żeby wysłać zlecenie rynkowe. Z góry ustawia na tym poziomie zlecenie limit.
Zlecenie limit wypełnia się po swojej cenie albo lepszej, niezależnie od tego, jak szybko cena przez poziom przeszła. Wejście jest więc takie samo na OHLC i na tikach. Wynik: +31 663 USD i +31 066 USD, różnica 2%.
Zysk jest niższy niż w najlepszym teście OHLC, ale to była liczba, której nigdy nie zobaczyłbym na koncie. Ta jest prawie taka sama w obu trybach, więc mogę dalej optymalizować na szybkim OHLC i ufać kierunkowi wyników.
“Prawdziwe tiki” nie zawsze są prawdziwe
Na tym koncie prawdziwe tiki NAS100 są dostępne dopiero od 10 czerwca 2026. Dla wcześniejszych dat tester sam generuje tiki ze świec M1, bez ostrzeżenia w raporcie. Mój test “na tikach” z lat 2025-2026 był więc mieszany: półtora roku tików generowanych i pięć miesięcy prawdziwych.
Przed testem na tikach sprawdzam, od kiedy broker je ma. Jak to zrobić, opisałem w artykule Nasdaq i Dow w MT5: nazwy symboli i historia.
Tiki też nie są pełną prawdą o koncie rzeczywistym. Poślizgu i odrzuconych zleceń tester nie pokaże w żadnym trybie.
Kiedy OHLC mi wystarcza
Na co dzień testuję i optymalizuję na OHLC. Uważam ten tryb za wystarczający, gdy bot:
- wchodzi na otwarciu nowej świecy albo zleceniem oczekującym,
- ma stop loss i take profit dużo większe niż zakres typowej świecy M1,
- nie przesuwa stop lossa co tik.
Kontrolę na tikach robię, gdy bot wchodzi rynkowo w środku świecy, ma stop loss rzędu kilku punktów albo gdy wynik z optymalizacji wygląda za dobrze. Jeden przebieg na najlepszych ustawieniach wystarczy, żeby zobaczyć, czy różnica to 2%, czy 50%.
Checklista
- wiem, czy bot podejmuje decyzje na zamknięciu świecy, czy w jej środku,
- najlepszy wynik z optymalizacji na OHLC sprawdzony jednym przebiegiem na prawdziwych tikach,
- sprawdzone, od której daty broker ma prawdziwe tiki dla tego symbolu,
- wejście “na dotknięcie poziomu” zrobione zleceniem limit, a nie rynkowym,
- różnica OHLC kontra tiki zapisana razem z wynikiem testu.
Powiązane
- Spread w backteście: świece M1 kontra tiki
- Nasdaq i Dow w MT5: nazwy symboli i historia
- Luka cenowa i stop loss
- Film: Bot stracił 125 USD zamiast 100 USD - poślizg kontra backtest M1
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Wynik z testera strategii, w każdym trybie, nie gwarantuje takiego samego wyniku na koncie rzeczywistym. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.