Darwinex: długa historia danych do testów bota
W skrócie: większość serwerów, z których korzystam, daje mi w Testerze dane od 2022 roku. Serwer demo Darwinex ma świece M1 złota od 2017, a tiki Nasdaq od stycznia 2018. Dzięki temu mogę sprawdzić bota rok po roku przez osiem lat. Historia jest długa, ale nie cała dobra, i tę granicę trzeba znać przed zaufaniem wynikowi.
Co dokładnie mam
Poniższe liczby pochodzą z danych, które mój terminal już pobrał, a nie z maksimum udostępnianego przez brokera. Prawdziwy limit trzeba by sprawdzić osobno (opcja liczby barów na wykresie ustawiona na bez limitu i pobranie od początku), więc traktuj to jako dolną granicę.
| Instrument | Świece M1 | Tiki |
|---|---|---|
| Złoto | od 2017 (ok. 3,4 mln świec) | nie pobrane |
| Nasdaq 100 | od 2018 (ok. 3,3 mln świec) | 01.2018-11.2026, 107 miesięcy, ok. 2,3 GB |
| Dow Jones 30 | od 2018 (ok. 3,2 mln świec) | nie pobrane |
| EURUSD | od 2015 (ok. 4,2 mln świec) | nie pobrane |
Tiki Nasdaq z Darwinex to jedyne, jakie mam dla indeksu sprzed 2024 roku. Prop firmy zwykle dają tiki z jednego do dwóch lat wstecz (na przykład złoto u jednej z nich od stycznia 2024). Dlatego do pytania “czy strategia działa tylko w ostatnich dwóch latach” to właśnie ten serwer jest u mnie podstawą.
Do czego to służy
Główny powód to test rok po roku. Strategia, która świetnie wygląda w latach 2024-2026, może w 2018 albo 2022 zachowywać się zupełnie inaczej. Na 2-3 latach danych nie widzę ani spokojnego rynku, ani wielkich zmian reżimu. Osiem lat zawiera przynajmniej kilka różnych środowisk. Test na każdy rok kalendarzowy osobno pokazuje, czy wynik trzyma się kupy, czy zależy od jednego okresu.
Drugi powód to weryfikacja. Optymalizuję na świecach (szybko), a weryfikację robię na tikach tam, gdzie tiki są (opisałem to przy różnicy między OHLC a tikami).
Gdzie dane są kiepskie
Obecność danych nie oznacza ich jakości. Przy Nasdaq z Darwinex zmierzyłem spread z tików i ze świec:
- dla lat 2018-2019 dane spreadu są błędne (pojawiają się wartości zerowe albo ujemne), więc kosztom z tych lat nie ufam,
- od 2020 spread na Nasdaq wynosi mniej więcej 7-8 punktów, w 2026 rośnie do około 10 wiosną.
Świece z lat 2015-2017 dla Nasdaq to tylko ułamki roku, więc pełne świece zaczynam liczyć od 2018. Przed testem zawsze sprawdzam pokrycie miesiąc po miesiącu i luki, a spread z historii porównuję z tikami (jak w artykule o spreadzie w backteście).
Czego z tego nie wolno wyciągnąć
Darwinex to konto demo, a nie konto, na którym grają prop firmy. Wynik z jego danych mówi o strategii, nie o tym, co zrobi bot u konkretnej firmy: jej spread, godziny sesji i opóźnienie są inne. Dlatego ostateczny test robię na serwerze firmy (choćby na krótszym okresie), a Darwinex traktuję jako źródło długiej historii do sprawdzenia stabilności.
Checklista
- Sprawdziłem pokrycie danych miesiąc po miesiącu, nie tylko datę pierwszej świecy.
- Wiem, od którego roku dane spreadu są wiarygodne.
- Test robię osobno na każdy rok kalendarzowy, nie jednym długim przebiegiem.
- Wynik z Darwinex potwierdzam na serwerze, na którym będzie grał bot.
- Tiki dołączam do weryfikacji, a nie do optymalizacji.
Powiązane
- Spread w backteście: świece M1 kontra tiki
- Nasdaq i Dow w MT5: nazwy symboli i historia
- OHLC kontra prawdziwe tiki
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Długa historia danych nie gwarantuje, że strategia zadziała w przyszłości. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.