Dane z innego brokera do testu bota: kiedy ma to sens, a kiedy fałszuje wynik

W skrócie: Tester używa historii serwera, na którym jestem zalogowany. Konto prop często ma tylko rok czy dwa tików, a inny broker potrafi mieć ich osiem. Test na cudzych danych jest dobry do pytania “czy pomysł w ogóle działa na dłuższej historii”, ale nie zastępuje testu na danych brokera, na którym bot ma pracować. Ostatnie słowo ma zawsze ten drugi.

Dlaczego w ogóle o tym myślę

Z moich zestawień tego, co terminale mają pobrane: Darwinex ma tiki indeksu Nasdaq od stycznia 2018 roku (ponad dwa gigabajty), a prop firmy zwykle tylko rok lub dwa wstecz (złoto u jednego z nich od stycznia 2024, u innych od kwietnia i listopada 2024). Zastrzeżenie: to dane, które terminal już pobrał, nie maksimum, jakie udostępnia broker. Przy takiej różnicy kuszące jest, żeby badać pomysł na ośmiu latach z jednego brokera, a wdrażać na innym.

Kiedy ma sens

Pytanie o pomysł, nie o wynik w dolarach. Czy strategia ma przewagę w kilku reżimach rynku, nie tylko w ostatnim roku.
Instrument jest ten sam. Nasdaq jako NDX100, NAS100 albo USTEC to ten sam rynek pod inną nazwą, więc logikę da się porównać, o ile dopasuję symbole i sesje.
Godziny handlu i czas serwera są dopasowane. Przed testem sprawdzam, kiedy zaczyna się dzień u źródła danych.

Kiedy wynik jest fałszywy

Inny spread i koszt. Konto, na którym bot ma pracować, ma inny spread. Wynik z cudzego trzeba przeliczyć na jego koszty.
Inne świece dobowe. Brokerzy liczą dzień od innej godziny, więc D1 i filtry dzienne dają inne sygnały.
Zły czas w danych. W jednym z rejestrów mam przypadek złota, gdzie przez około rok i dwa miesiące czas świec był przesunięty o godzinę względem reszty (bez końca w kodzie bota, tylko w danych). Test godzinowy na takim pliku pokazuje zupełnie inny wzorzec sesji.
Błędne tiki. Każdy serwer ma własne, patrz rejestr błędnych tików.
Jakość tików. Generowane tiki różnią się od prawdziwych, o czym piszę w artykule o OHLC i tikach.

Jak postępuję

Pomysł badam na najdłuższej historii dostępnej u któregokolwiek brokera, na wybranym przeze mnie okresie.
Jeśli wynik jest obiecujący, powtarzam test na brokerze docelowym na jego własnych danych, choćby krótszych.
Porównuję oba wyniki: kierunek powinien się zgadzać, dolary nie muszą.
Dopiero wtedy ustalam ustawienia na brokerze docelowym, z jego spreadem i jego sesjami.

Jeśli kierunek nie zgadza się na własnych danych, wierzę własnym, bo to na nich bot będzie handlował.

Checklista

Czy ten sam instrument, pod inną nazwą, jest naprawdę tym samym instrumentem?
Czy dopasowałem godziny sesji i czas serwera?
Czy sprawdziłem czas świec w pliku źródłowym (czy początek tygodnia jest tam, gdzie powinien)?
Czy koszty (spread, prowizja) są przeliczone na konto docelowe?
Czy powtórzyłem test na danych brokera docelowego?
Czy traktuję wynik z cudzych danych tylko jako wskazówkę?

Powiązane

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.