Real kontra test na koncie: jak porównać tydzień transakcja po transakcji

W skrócie: po tygodniu na koncie demo puszczam w Testerze ten sam tydzień, na realnych tikach, na tych samych wersjach botów i z ustawieniami z wykresów. Potem paruję transakcje jedna do jednej. Sumy mówią niewiele: na koncie z 22 botami real dał około -1 180 USD, test około -950 USD, a w środku zgadzało się tylko 33 z 53 pozycji. Przyczyny różnic mają zwykle jedną z czterech nazw.

Jak to robię

1. Biorę wersję bota z wykresu, nie z repozytorium. Repo bywa nowsze o jedną poprawkę i test przestaje porównywać to samo.
2. Ustawienia czytam z wykresu, nie z pliku z ustawieniami. Wykres jest prawdą o tym, co działało.
3. Z konta pobieram historię transakcji i sprawdzam, czy plik jest kompletny (ostatnia transakcja, zamknięcie terminala).
4. W Testerze puszczam ten sam symbol i te same dni na realnych tikach (to jedna z niewielu okazji, kiedy tiki mają sens, bo okno jest krótkie).
5. Paruję pozycje według bota, kierunku i czasu wejścia. Każda para dostaje status: zgodna, różna cena lub czas, tylko na koncie, tylko w teście.

Pojedynczy tydzień to mała próbka. Używam go do szukania przyczyn, nie do oceny bota (zob. standard testu).

Cztery przyczyny różnic

A: blokada dzienna konta. Najczęstsza. Boty miały limit straty dziennej liczony od equity całego konta, a w tygodniu zdarzył się dzień, w którym zadziałał on u 23 botów naraz. Na koncie bot nie wchodził, test (bez tego zdarzenia na koncie) wchodził dalej. U mnie to 44 z 53 różniących się par na jednym koncie. Jeśli różnic jest dużo i wszystkie w jednym dniu, pierwszym podejrzanym jest limit, nie strategia.

C: błędny tik. Test zamknął serię pozycji na jednej, ewidentnie fałszywej cenie z dziennika błędnych danych (zob. błędny tik złota). Pięć kupna zamknęło się w teście po tej samej cenie zamiast na swoim stopie, co obniżyło wynik testu o około 1 000 USD. Tu wynik testu jest zafałszowany, nie wynik konta.

D: wiadomości. Zlecenie oczekujące przed publikacją danych w teście wypełnia się o sekundy wcześniej, po innej cenie, niż na koncie, gdzie wejście było kilka minut później. Różnica jest kilkadziesiąt dolarów na pozycję.

Poślizg i spread. Wejście kilka punktów inaczej, częściowe zamknięcie po innej cenie. Drobne i w obie strony.

Czego uczy ten test

• Wynik sumaryczny konta i testu może się zgadzać z przypadku. Zawsze liczę po parach.
• Różnica rzędu 30-40% sumy bywa mniej ważna niż jedna ewidentnie błędna pozycja w teście.
• Powtarzalne różnice (blokada, wiadomości) to wskazówki do poprawy bota, a nie szum.
• Pozycja przechodząca przez weekend po stronie konta zmienia bilans tygodnia: sprawdzam, czy test ją też miał.

Checklista

• Wersja bota i ustawienia pochodzą z wykresu, nie z repozytorium.
• Plik historii konta jest kompletny.
• Test na realnych tikach z tym samym symbolem i dniami.
• Pary transakcji ocenione jedna po drugiej, nie tylko suma.
• Każda różnica ma nazwaną przyczynę, a nowy błędny tik trafia do rejestru.

Powiązane

• Tester kontra live w kodzie
• Lista transakcji zamiast sumy
• Kontrola ryzyka na wszystkich wykresach floty
• Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.