Kontrola ryzyka na wszystkich wykresach floty: limit 1,5% salda
W skrócie: ryzyko na jedną transakcję ustawiam w dolarach, osobno na każdym wykresie. Przy dużej flocie żadne z ustawień nie jest w jednym miejscu: jest w pliku z ustawieniami, w zapisanym wykresie i czasem w tym, co ktoś zmienił ręcznie w oknie bota. Dlatego mam regułę (nie więcej niż 1,5% salda początkowego konta na pozycję) i osobne sprawdzenie, które ją egzekwuje na wszystkich wykresach naraz.
Skąd się bierze problem
Ryzyko w bocie podaję w dolarach, a nie w procentach salda. Dolary są prostsze do porównania między instrumentami i nie rosną po cichu wraz z saldem. Cena tej prostoty jest taka, że kwota nie jest związana z kontem. Przeniesienie bota z konta o saldzie 10 tysięcy na konto 100 tysięcy z niezmienioną kwotą daje ryzyko dziesięć razy mniejsze od zamierzonego, a skopiowanie ustawień z dużego konta na małe daje dziesięć razy większe.
Do tego prawda o ustawieniach żyje w kilku miejscach. Plik z ustawieniami pokazuje, co chciałem wdrożyć. Zapisany wykres pokazuje, co faktycznie działa na koncie. Gdy się różnią, wygrywa wykres, bo bot czyta ustawienia z niego. Jeśli ryzyko zmieniłem ręcznie na koncie, plik z ustawieniami już nie mówi prawdy i trzeba go przepisać z wykresu, a nie cofać zmianę.
Reguła 1,5%
Przyjąłem górną granicę: kwota ryzyka na pozycję nie przekracza 1,5% salda początkowego konta. Na koncie 10 tysięcy to 150 dolarów. Saldo początkowe, a nie bieżące, bo prop firmy liczą limity od niego, i bo bieżące saldo po serii zysków lub strat zmienia pomiar. Konta demo traktuję tak, jakby miały saldo 10 tysięcy, nawet gdy platforma daje 100 tysięcy. Chodzi o to, żeby test na demo mówił coś o koncie, na którym bot ma docelowo pracować.
Granica nie jest zaleceniem dla Ciebie. To mój limit, dobrany pod własne zasady kont i limity dziennej straty. Ważniejsze od liczby jest to, że istnieje i że coś ją mierzy.
Jak sprawdzam całą flotę
Ręczne otwieranie kilkudziesięciu wykresów byłoby błędogenne, więc robię to skryptem. Skrypt czyta zapisane wykresy ze wszystkich terminali, wyciąga z nich symbol, interwał, kwotę ryzyka i saldo początkowe bota, porównuje kwotę z saldem początkowym z listy kont i zgłasza wszystko powyżej limitu. Drugi przebieg robi to samo dla plików z ustawieniami produkcyjnymi. Skrypt tylko czyta, niczego nie zmienia na kontach.
Uruchamiam go w trzech momentach: przed wdrożeniem nowej wersji bota, po wdrożeniu i po każdej ręcznej zmianie ryzyka na wykresie. W raporcie zwracam uwagę na dwa rodzaje wyników: kwoty ponad limit oraz zerowe saldo początkowe bota, bo wtedy limity oparte o saldo nie działają jak trzeba i trzeba je poprawić zanim bot ruszy.
Co to daje, a czego nie
Kontrola łapie błędy typu “skopiowałem ustawienia z innego konta”. Nie chroni przed serią pozycji otwartych naraz przez kilka botów na jednym koncie, to osobny temat (ryzyko łączne). Nie ocenia też, czy 1,5% to dobra kwota dla danej strategii, tylko czy nikt jej nie przekroczył.
Checklista
- Czy ryzyko jest podane w dolarach i sprawdzone względem salda początkowego konta?
- Czy sprawdzam wykres, a nie tylko plik z ustawieniami?
- Czy demo liczę jak konto o docelowym saldzie?
- Czy po wdrożeniu i po ręcznej zmianie ryzyka puszczam sprawdzenie na całej flocie?
- Czy saldo początkowe bota jest większe od zera?
[DO UZUPEŁNIENIA: przypadek z floty, w którym kontrola wychwyciła zbyt wysokie ryzyko]
Powiązane
- Ryzyko łączne kilku pozycji i kilku botów
- Saldo początkowe w bocie i skalowanie ustawień
- Ryzyko w procentach czy w dolarach
- Pojęcia: słowniczek, skorowidz
Źródła
Brak źródeł zewnętrznych - własne zasady i narzędzia (2026).
Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.