Optymalizacja pod challenge zamiast pod zysk: własne kryterium w MT5

W skrócie: MT5 pozwala wybrać w Testerze kryterium “Custom max”, czyli dowolną liczbę zwróconą przez funkcję bota wywoływaną po teście. Moje boty zwracają tam wynik symulacji challenge’u: zaliczone razy 1000 plus niezaliczone. Optymalizacja szuka więc ustawień, które zaliczają najwięcej cykli, a nie tych, które dają największy zysk.

Dlaczego nie zysk

Zysk w koncie prop nie jest celem. Cel to osiągnąć próg zysku bez przekroczenia limitu dziennego i całkowitego. Ustawienie z największym zyskiem bywa takim, które raz w roku wpada w głęboki drawdown i oblewa wszystko, a przy zasadach firmy kończy konto. Optymalizacja pod zysk wybiera to ustawienie, bo zysk go nie karze. Optymalizacja pod zaliczone cykle go karze.

Jak to działa w praktyce

Bot symuluje wyzwanie wielokrotnie: start, cel zysku, limity strat, koniec cyklu po wyniku, nowy start po nim. Na końcu liczy, ile cykli zaliczył i ile oblał. Wynik dla Testera to zaliczone razy 1000 plus niezaliczone. Czytam go jak dwie liczby w jednej:

Wynik	Zaliczone	Niezaliczone
17000	17	0
14003	14	3
12000	12	0

Tester maksymalizuje, więc tysiące wygrywają z jednostkami: liczba zaliczonych jest ważniejsza niż niezaliczonych. Wynik 14003 jest wyższy niż 13000, choć ma trzy oblane cykle. To prosty kod dwóch liczb w jednej, ale ma wadę: przy równej liczbie zaliczonych wyższy wynik dostaje ustawienie z większą liczbą niezaliczonych. Dlatego po optymalizacji nie biorę pierwszego wiersza, tylko sortuję według zaliczonych i spośród równych biorę te z najmniejszą liczbą niezaliczonych.

Co z tego wynika w tabeli wyników

W teście filtra wyczerpanego dnia (art. Jak oceniać filtr) baza dawała 17 zaliczonych i 0 niezaliczonych. Progi 0,5 i 0,7 zmniejszały to o 3-6, a żaden nie przekroczył bazy. Przy optymalizacji po zysku ten sam filtr wyglądał jak przewaga.

Pułapki

Wynik zależy od momentu startu. Cykle zaczynają się od początku okresu, więc inny dzień startu zmienia liczbę cykli. Odporność sprawdzam na przesunięciu daty startu (art. Optymalizacja dat startu).
Cykl kończy się po celu. Symulacja zatrzymuje handel do następnego startu, więc liczby transakcji nie można porównywać z testem bez limitów.
Wiarygodność. Niewielka liczba cykli to szeroki przedział: 12 zaliczonych z 12 to nie to samo co 120 z 120 (art. PASS/FAIL zamiast profit factor).
Zasady firmy zmieniają się. Limity w symulacji muszą odpowiadać aktualnemu regulaminowi, inaczej optymalizuję pod nieistniejącą firmę.

Checklista

Kryterium optymalizacji ustawione na własną funkcję bota, nie na zysk.
Wynik czytam jako zaliczone i niezaliczone, nie jako jedną liczbę.
Z równych zaliczonych biorę najmniej niezaliczonych.
Wybrany wiersz sprawdzam na kilku datach startu i na drugim brokerze.
Limity w symulacji zgodne z aktualnym regulaminem.

[DO UZUPEŁNIENIA: przykład optymalizacji pod challenge, w której wynik różnił się od optymalizacji pod zysk]

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - opis własnej funkcji kryterium w bibliotece bota; wartości w tabeli ilustrują kodowanie.

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.