Jak oceniać filtr wejścia: prop OFF, dwóch brokerów i lata osobno

W skrócie: filtr zawsze coś poprawia, bo wyrzuca część transakcji, a część wyrzuconych była stratna. Pytanie brzmi, czy poprawia więcej, niż wynika z samego losu. Oceniam to czterema krokami: test z wyłączonymi limitami konta, ten sam test u drugiego brokera, każdy rok osobno i sprawdzenie, jaką część transakcji filtr ucina.

Dlaczego ocena filtra jest trudna

Wyłączenie 10 ze 100 transakcji w taki sposób, żeby wypadły akurat najgorsze, zawsze polepszy wynik. Dowolny filtr z dostrajalnym progiem znajdzie u mnie próg, przy którym backtest wygląda lepiej. Dlatego jedna liczba “zysk wzrósł” niczego nie dowodzi. Szukam odpowiedzi na trzy pytania: czy poprawa jest we wszystkich warunkach, czy jest proporcjonalna do tego, co filtr ucina, i czy wytrzymuje zmianę danych.

Krok 1: limity konta wyłączone

Wpływ filtra mierzę z wyłączonym symulatorem zasad firmy (limit dzienny, cykle wyzwania). Przy włączonym wynik zależy od tego, kiedy cykl się zakończył, i mała zmiana liczby wejść przesuwa całą resztę przebiegu. Porównanie “z filtrem i bez” robię więc na czystym zysku, profit factorze i drawdownie. Dopiero potem sprawdzam wersję z włączonymi limitami: tam liczy się liczba zaliczonych cykli, nie PF.

Krok 2: ten sam test u drugiego brokera

Ten sam bot, te same ustawienia, ten sam okres, inny broker. Przykład z filtra wyczerpanego dnia (art. Filtr wyczerpanego dnia), bot na złocie M5, 12 miesięcy, świece M1:

Próg	Zysk u brokera 1	Zmiana	Zysk u brokera 2	Zmiana
baza (filtr OFF)	14 800	-	14 265	-
0,9	15 817	+6,9%	14 066	-1,4%
1,0-1,1	15 254	+3,1%	13 664	-4,2%

U pierwszego brokera próg 0,9 wyglądał jak przewaga: prawie 7% więcej. U drugiego ten sam próg zabierał trochę zysku. Jeśli przewaga jest prawdziwa, pojawia się w obu miejscach. Pojawiająca się tylko w jednym to szum, w tym wypadku oparty na 25 pozycjach.

Krok 3: każdy rok osobno

Wynik z 12 miesięcy może zależeć od jednego dobrego kwartału. Przebiegi na każdy rok kalendarzowy z osobna pokazują, czy filtr pomaga stale, czy tylko w jednym roku, który akurat był trendowy albo płaski. Filtr, który w trzech latach poprawia, a w jednym psuje o więcej, niż w tamtych zyskał, odrzucam.

Krok 4: ile ucina i ile za to płaci

Dobry filtr wycina ok. 20-40% transakcji i wyraźnie podnosi PF. Cięcie 70% z niewielką poprawą to dopasowanie do próby, bo zostaje za mało transakcji, żeby cokolwiek wiedzieć (u mnie liczy się co najmniej 100 transakcji rocznie). Z tego samego testu u brokera 1 policzyłem dni z dwiema stratami (baza: 53) i zysk zachowany po filtrze:

Próg	Dni z dwiema stratami	Mniej dni	Zysk względem bazy
0,5	35	-34%	77%
0,7	44	-17%	86%
0,8	45	-15%	99%

Filtr tłumił to, co miał tłumić, ale kosztem zysku niemal tak samo wysokim jak oszczędność. To nie jest przewaga, tylko przesunięcie ryzyka. Przy włączonych limitach konta progi 0,5 i 0,7 zabrały od 3 do 6 zaliczonych cykli z 17, więc ostatecznie filtr został w bocie wyłączony.

Co jeszcze sprawdzam

Czy filtr patrzy tylko na zamknięte świece (świeca w toku to zaglądanie w przyszłość). Czy próg jest na płaskim fragmencie wykresu, a nie na pojedynczym szczycie (patrz pułapka najlepszego wiersza). Czy domyślnie jest wyłączony, żeby bot bez niego zachował stary wynik.

Checklista

Porównanie z i bez filtra: z wyłączonymi limitami konta.
Ten sam test u drugiego brokera; przewaga tylko u jednego to szum.
Przebiegi na każdy rok osobno.
Ile transakcji ucięte (cel 20-40%) i ile zysku zostało.
Co najmniej 100 transakcji rocznie po filtrze.
Progu nie wybieram ze szczytu, tylko z płaskiego obszaru.
Po akceptacji: filtr domyślnie OFF z jawnym włącznikiem.

[DO UZUPEŁNIENIA: przykład filtra, który u Ciebie przeszedł wszystkie cztery kroki i został włączony w bocie na koncie]

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnych testów bota (dane z listopada 2026).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.