Odległość od EMA w ATR - filtr wejścia z histerezą

W skrócie: wejścia “na górce”, gdy cena uciekła daleko od średniej, mają gorszą pozycję stop lossa i większą szansę na korektę. Zapisuję “daleko” jako odległość ceny od EMA podzieloną przez ATR i blokuję wejścia powyżej progu. Filtr ma dwa progi (blokada i wznowienie), inaczej przełącza się co świecę. Kod mam gotowy, testu jeszcze nie ma, więc artykuł opisuje konstrukcję, nie wynik.

Skąd pomysł

Pomysł powstał przy bocie handlującym złotem po wybiciu z sesji azjatyckiej (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA). Zauważyłem wejścia po ruchu o kilkadziesiąt dolarów, gdy cena była daleko od obu średnich EMA. Intuicja jest prosta: im dalej od średniej, tym gorsze wejście, jak przy rozciągniętej gumce. Intuicja to jeszcze nie dowód, dlatego zapisałem ją jako filtr do przetestowania, a nie jako regułę.

Dlaczego w ATR, a nie w punktach

Dystans w dolarach czy punktach nic nie mówi bez kontekstu. 30 USD na złocie to inny dystans, gdy ATR wynosi 5, a inny, gdy wynosi 20. Dzielę więc odległość przez ATR i dostaję liczbę typu “cena jest 2,5 ATR od średniej”. Ta sama liczba ma podobne znaczenie na różnych instrumentach i w różnych okresach zmienności, a próg nie traci sensu, gdy złoto zdrożeje dwukrotnie. To ta sama idea, co przy filtrze wyczerpanego dnia, ale tam mierzę zakres dnia, a tu odstęp od średniej.

Reguła

Odległość = |cena zamknięcia - EMA| / ATR. Gdy przekroczy próg blokady, nie otwieram nowych pozycji. Zasady szczegółowe:

Blokada trwa, dopóki odległość nie spadnie poniżej drugiego, niższego progu (wznowienia).
Filtr może działać tylko po jednej stronie (np. blokuje kupno, gdy cena jest nad średnią) albo po obu.
Opcja jest domyślnie wyłączona, bo to dodatek, nie część strategii.

Po co dwa progi

Gdyby był jeden próg, odległość kręcąca się wokół niego wywoływałaby przełączenie co świecę: blokada, wejście, blokada, wejście. Wejście pojawiałoby się dokładnie w momencie, gdy odległość schodzi o włos poniżej progu, czyli tam, gdzie filtr miał go nie dopuścić. Przykład (liczby przykładowe): próg blokady 2,5 ATR, wznowienie 1,5 ATR. Cena odjeżdża do 2,7 ATR - blokada. Wraca do 2,4, potem 2,0 - dalej blokada, bo nie zeszła poniżej 1,5. Dopiero przy 1,4 wejścia są znów dozwolone. To czekanie na powrót jest istotą pomysłu.

Pułapki, na które zwróciłem uwagę przy kodzie

Stan blokady nie może kasować się o północy ani po restarcie bota. Przy ponownym starcie odtwarzam go z historii świec, inaczej ten sam sygnał dostałby inną decyzję zależnie od tego, czy terminal był restartowany. To ta sama klasa błędu, co rozjazd między testem a realem.
Tryb obu stron blokuje także wejście w kierunku powrotu do średniej, czyli takie, które mogłoby być dobre.
Okres ATR i EMA to dodatkowe parametry. Każdy parametr zwiększa ryzyko dopasowania do historii.

Jak zamierzam to ocenić

Zgodnie z zasadą oceny filtrów: test z wyłączoną ochroną prop, porównanie zysku, PF i drawdownu z wersją bez filtra, najlepiej na kilku latach osobno. Jeśli filtr poprawi wynik tylko dla jednej pary progów, a sąsiednie wartości psują go, uznam to za szum (zob. pułapka najlepszego wiersza). [DO UZUPEŁNIENIA: wynik testu filtra na bocie 2010 - w repo jest tylko kod, brak wyników.]

Checklista

Dystans wyrażony w ATR, nie w punktach.
Dwa progi: blokada i wznowienie, wznowienie niższe.
Stan filtra odtwarzany po restarcie z historii.
Opcja domyślnie wyłączona.
Ocena na wersji bez filtra jako bazie, z ochroną prop wyłączoną.
Sąsiednie wartości progów dają podobny wynik (plateau).

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - opis własnego filtra (notatka pomysłu z 9.11.2026).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Filtr nie był jeszcze testowany, przykładowe progi są ilustracją. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.