Kanał EMA 100/200 jako potwierdzenie kierunku: czy filtr pomaga

W skrócie: bot na złocie otworzył pozycję kupna, a po godzinie czy dwóch sprzedaży, choć średnie EMA 100 i 200 stały w miejscu. Dorobiłem filtr potwierdzenia kierunku na kanale tych średnich i sprawdziłem kilkanaście jego wariantów. Najlepszy wariant zarobił mniej niż baza, więc filtr zostaje wyłączony.

Przypadek, od którego zacząłem

W historii bota (2 lutego 2026) zobaczyłem dwa wejścia w odstępie jednej-dwóch godzin w przeciwne strony. Drugie weszło dopiero po stopie pierwszego. Na wykresie średnie EMA 100 i 200 nie zmieniły ułożenia, więc wyglądało to na niepotrzebny ruch pod prąd dłuższego trendu. Pomysł był naturalny: pozwalać na kupno tylko wtedy, gdy cena i średnie leżą po stronie wzrostowej, i odwrotnie na sprzedaż.

Test

Bot z sesji azjatyckiej na złocie (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA), 12 miesięcy, świece OHLC, demo MetaQuotes, licznik prop wyłączony. Baza zarobiła 14 800 USD przy drawdown 9,2 R. Filtry sprawdzałem tak, jak oceniam każdy: porównanie z bazą na tych samych danych, patrzę na zysk i drawdown.

Wariant filtra	Zysk (USD)
Baza, bez filtra	14 800
Kanał EMA 100 na M5, tylko kierunek	14 147
EMA 100 ściśle (cena poza kanałem)	10 764
EMA 200, tylko kierunek	11 492
EMA 200 ściśle	10 486
EMA 50	14 821
Nachylenie EMA z 3 świec	14 800 (bez zmian)
Nachylenie EMA z 12 świec	12 745
Tylko świeże wybicie	11 818
Wariant adaptacyjny	14 676
Dwa kanały 20 i 100	14 893
EMA 20 na H1	13 073
EMA 50 na M15	13 754

Co z tego wynika

Dwa wyniki są lekko ponad bazą: EMA 50 (+21 USD) i dwa kanały 20/100 (+93 USD), przy czym ten drugi podniósł drawdown do 10,2 R. Różnice rzędu kilkudziesięciu dolarów na prawie 15 tysiącach to szum, a nie przewaga. Reszta jest poniżej bazy, a ściślejsze warianty tracą najwięcej, bo wycinają dobre wejścia razem ze złymi. Wariant z nachyleniem na 3 świece dał wynik identyczny co do centa: filtr w ogóle nic nie odrzucał.

Co do pojedynczego dnia: kanał EMA 100 poprawiał ten jeden przypadek, ale w całym roku drawdown wzrósł z 9,2 do 11,2 R. Naprawiony dzień nie jest argumentem, jeśli reszta roku wychodzi gorzej.

Skąd się biorą pary wejść pod prąd

Sprawdziłem też same pary przeciwnych wejść w ciągu dwóch godzin przy włączonym liczniku prop. Było ich 79. Pierwsze wejścia z tych par dały -6 269 USD, a drugie +2 898 USD. Pierwsza strata wynika z doboru próby: druga pozycja powstaje dopiero po stopie pierwszej, więc w każdej parze pierwsza jest przegrana z definicji. Drugiej nie blokowałem, bo zarabiała.

Wniosek

Filtr potwierdzenia kierunku zostaje wyłączony. Przypadek, który mnie zaniepokoił, okazał się mieć wspólną przyczynę ze zwykłą grą bota w obie strony: wejście po stopie w przeciwnym kierunku jest częścią strategii, nie błędem. Jeśli chcę ograniczyć dni z dwiema stratami, to są inne dźwignie i kosztują zysk.

Checklista

Filtr sprawdzony na całym roku, nie na jednym dniu, który mnie zirytował.
Bazą jest ten sam bot, te same dane, licznik prop wyłączony.
Wariant, który nic nie zmienia co do centa, uznaję za martwy filtr (nie odrzuca żadnego wejścia).
Różnice rzędu 1% zysku traktuję jak szum.
Sprawdzam drawdown, nie tylko zysk.
Pary wejść w przeciwne strony analizuję osobno dla pierwszej i drugiej pozycji.

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnych testów (9.11.2026).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.