Win rate potrzebny przy danym RR - próg rentowności z kosztami
W skrócie: jeśli wygrana to RR razy ryzyko, a strata to jedno ryzyko, strategia wychodzi na zero przy skuteczności 1 / (RR + 1). Przy RR 1:2 to 33,3%, przy 1:3 to 25%. Koszty (spread, prowizja, poślizg) podnoszą ten próg i im krótsza transakcja względem kosztu, tym mocniej. Dlatego sprawdzam, ile ryzyka pochłania koszt, zanim uwierzę w skuteczność z backtestu.
Wzór
Ryzykuję 1 R na transakcję. Wygrana daje RR, strata -1. Przy skuteczności p wartość oczekiwana w R wynosi p x RR - (1 - p). Jest równa zero, gdy p = 1 / (RR + 1). Jeśli każda transakcja kosztuje dodatkowo c (w jednostkach R), próg przesuwa się do p = (1 + c) / (RR + 1).
Przykład: RR 1:2 bez kosztów. p = 1 / 3 = 33,3%. Z kosztem 0,1 R (przykład: ryzyko 100 USD, koszt 10 USD): p = 1,1 / 3 = 36,7%.
Tabela progu rentowności
Wartości policzone skryptem (koszt c w R):
| RR | c = 0 | c = 0,05 R | c = 0,10 R | c = 0,20 R |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 66,7% | 70,0% | 73,3% | 80,0% |
| 1 | 50,0% | 52,5% | 55,0% | 60,0% |
| 1,5 | 40,0% | 42,0% | 44,0% | 48,0% |
| 2 | 33,3% | 35,0% | 36,7% | 40,0% |
| 3 | 25,0% | 26,2% | 27,5% | 30,0% |
| 4 | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 24,0% |
| 5 | 16,7% | 17,5% | 18,3% | 20,0% |
Jak to czytać
- Wyższe RR obniża wymaganą skuteczność, ale trzeba je realnie osiągać. W backteście RR 1:3 jest łatwe do ustawienia, a trudne do trafienia. Sprawdzam zawsze, jaki odsetek transakcji faktycznie dochodzi do TP.
- Próg to zero, nie cel. Strategia na progu zarabia 0, a ukryte koszty jeszcze to psują. Chcę mieć zapas: kilka punktów procentowych powyżej progu przy kosztach realnych, nie tych z idealnych testów.
- Koszt w R zależy od stopu. Ten sam spread to 0,05 R przy szerokim SL i 0,3 R przy wąskim. Dlatego scalping z ciasnym stopem ma wysoki próg, nawet jeśli RR wygląda dobrze (spread w backteście).
- Wysokie RR i niska skuteczność to długie serie strat. Przy 25% wygranych seria 10 strat z rzędu jest zwykła (ile trwa seria strat).
Gdzie wzór przestaje działać
Wzór zakłada stałe RR i stałe ryzyko. Gdy bot ma częściowe zamknięcie, break even albo trailing, wynik transakcji nie jest ani +RR, ani -1. Wtedy liczę wartość oczekiwaną z listy transakcji w R, nie ze wzoru. Wzór jest dobry do szybkiej oceny pomysłu i do sprawdzenia, czy skuteczność z testu ma sens względem stosunku zysku do straty.
Przykład z testu
W moim teście bota FVG na indeksach (zob. FVG - test bota) skuteczność wynosiła 32-36% przy zysku równym dwukrotności ryzyka. Próg rentowności dla RR 1:2 to 33,3% bez kosztów i 36,7% przy koszcie 0,1 R. Skuteczność leżała więc dokładnie w tym przedziale, co zgadza się z wynikami: jeden indeks lekko na plusie, dwa na minusie.
Checklista
- Znam RR, które bot faktycznie realizuje, nie tylko ustawione.
- Policzyłem koszt w R (spread + prowizja + poślizg) przy typowym SL.
- Skuteczność z testu jest kilka punktów powyżej progu z kosztami.
- Dla botów z BE i częściowym zamknięciem liczę wartość oczekiwaną z listy transakcji.
- Wiem, jak długą serię strat da się znieść przy tak niskiej skuteczności.
Powiązane
Źródła
Brak źródeł zewnętrznych - rachunek własny (skrypt tools/artykuly/breakeven_winrate_table.py).
Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Tabela opisuje próg rachunkowy, nie gwarantuje zysku. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.