Spread według godzin: noc, Londyn i Nowy Jork
W skrócie: spread w ciągu doby nie jest stały. Na Nasdaq w maju 2026 liczony z tików wynosił od 8,7 punktu wieczorem (czas serwera) do 13,7 w pierwszej godzinie po przerwie. Sesja nowojorska kosztowała średnio 8,9 punktu, czyli o 15% mniej niż średnia całego dnia (10,45). Bot, który wchodzi tylko w NY, powinien liczyć koszt z tych godzin.
Skąd te liczby
Zmierzyłem spread na Nasdaq 100 na koncie demo Darwinex dla maja 2026, na tikach, ważony czasem (każdy poziom spreadu liczy się proporcjonalnie do tego, jak długo trwał). Maj wybrałem jako jeden spokojny miesiąc do porównań, nie jako dowód na cały rok. Godziny podaję w czasie serwera, a sesja nowojorska to u mnie godziny 16-22 serwera, czyli 9:00-15:00 w Nowym Jorku.
Jak wygląda doba
| Godziny serwera | Spread (pkt) | Co się dzieje |
|---|---|---|
| 01 | 13,7 | pierwsza godzina po przerwie, płynność najniższa |
| 02-06 | 12,2 do 10,8 | azjatycka noc, spread spada |
| 07-14 | ok. 10,5-11,3 | Londyn i przedpołudnie, mały ruch |
| 15 | 10,1 | tuż przed otwarciem NY |
| 16-22 | 9,2 do 8,7 | sesja NY, najtaniej |
| 23 | 9,4 | koniec dnia, spread zaczyna rosnąć |
Godzina 0 nie ma tików, bo w tym czasie trwa przerwa dobowa. Cały obraz jest dość prosty: im większy ruch na rynku, tym ciaśniejszy spread. Po północy, gdy płynność jest minimalna, kosztuje najwięcej.
Co z tego wynika dla bota
Pierwsza rzecz to różnica kosztu. Wejście o 17:00 serwera kosztuje około 9 punktów, a to samo wejście o 2:00 około 12. Dla bota z krótkim celem różnica 3 punktów to spora część zysku z transakcji. Dla strategii, która handluje w NY, rzetelny koszt to 8,9 punktu, nie 10,45 średnia dnia ani 7, jak podaje historia ze świec.
Druga rzecz to filtr godzin. Jeśli bot ma okno wejść, a ja nie chcę, żeby w nim handlował przy rozjechanym spreadzie w pierwszej godzinie po przerwie, to najprostszym zabezpieczeniem jest okno wejść zaczynające się później. Filtr maksymalnego spreadu jest drugą warstwą, ale zasada ta sama: licz koszt z godzin, w których bot naprawdę handluje, a nie ze średniej.
Trzecia rzecz dotyczy testu na świecach. Od 2022 roku spread w historii M1 tego brokera jest praktycznie stały, więc test OHLC w ogóle nie pokazuje różnicy między nocą a sesją NY. Szczegóły i tabelę po latach opisałem w artykule o spreadzie na świecach M1 i tikach. Jeśli koszt jest kluczowy dla strategii, mierzę go na tikach, tylko w godzinach okna wejść.
Ograniczenia pomiaru
- To jeden miesiąc (maj 2026) i jeden instrument u jednego brokera. Sezonowość w ciągu roku i inne indeksy pozostają do zmierzenia.
- Zmiana czasu przesuwa sesje względem serwera. Moje zestawienie godzin dotyczy układu, w którym NY to zawsze serwer minus 7 godzin; na serwerze w innym układzie czasu godziny sesji będą wypadać gdzie indziej.
- Ważenie czasem nie jest tym samym, co średnia po tikach. W maju 2026 wyszły bardzo blisko (10,36 i 10,45), ale w innych miesiącach potrafią się rozjechać.
Checklista
- Znam godziny okna wejść bota w czasie serwera.
- Spread liczę z tików, ważony czasem, tylko dla godzin okna wejść.
- Porównuję go ze spreadem z historii świec M1.
- Sprawdzam pierwszą godzinę po przerwie dobowej - jest najdroższa.
- Przy zmianie czasu sprawdzam, czy okno wejść nadal trafia w tę samą sesję.
Powiązane
- Spread w backteście: świece M1 kontra tiki
- Jak firmy liczą dzień: czas serwera, NY-close i zmiana czasu
- Przerwa dobowa indeksów i złota
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Spread zmienia się w czasie i różni się między brokerami, a pomiar z jednego miesiąca nie jest prognozą. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.