Ile procent zysku strategii zjada spread: rachunek w jednostkach R
W skrócie: spread to stały koszt na każdej transakcji, więc jego waga zależy od odległości stopa. Dzielę spread przez odległość SL i dostaję koszt w R (jednostkach ryzyka). Strategia z oczekiwaną wartością 0,15 R na transakcję przy stopie 10 punktów i spreadzie 2 punkty wychodzi na minusie, ta sama przy stopie 40 punktów traci jedną trzecią zysku.
Wzór
Koszt w R = spread / odległość stopa (w tych samych jednostkach). Płacę go raz na transakcję: przy wejściu kupuję po cenie ask, a zamknięcie po bid wlicza się w tę samą różnicę. Oczekiwana wartość po kosztach to wartość brutto minus ten koszt. Prowizję i swap dodaję osobno, jeśli broker je nalicza.
Przykład: stop 20 punktów, spread 2 punkty daje koszt 0,10 R. Jeśli średnio wygrywam brutto 0,15 R na transakcję, po spreadzie zostaje 0,05 R, czyli zysk spadł o dwie trzecie.
Tabela (przykład: 0,15 R brutto na transakcję)
Liczby poniżej są przykładem rachunkowym (skrypt spread_share_of_profit_table.py), nie wynikiem żadnego bota.
| Stop (pkt) | Spread 1 | Spread 2 | Spread 4 |
|---|---|---|---|
| 10 | zjada 67%, netto +0,05 R | zjada 133%, netto -0,05 R | netto -0,25 R |
| 20 | zjada 33%, netto +0,10 R | zjada 67%, netto +0,05 R | zjada 133%, netto -0,05 R |
| 40 | zjada 17%, netto +0,12 R | zjada 33%, netto +0,10 R | zjada 67%, netto +0,05 R |
| 80 | zjada 8%, netto +0,14 R | zjada 17%, netto +0,12 R | zjada 33%, netto +0,10 R |
Przy oczekiwaniu 0,30 R na transakcję wszystkie liczby “zjada” są o połowę mniejsze, ale wniosek ten sam: ciasny stop i szeroki spread razem dają ujemny wynik.
Co z tego wynika dla bota
- Krótki stop wymaga niskiego spreadu. Dla scalpera pytanie “ile procent mojego zysku zabierze spread” jest ważniejsze niż pytanie o win rate. Dla bota z szerokim stopem spread jest szumem.
- Spread nie jest stały. Przy otwarciu sesji, na newsach i w nocy bywa kilka razy większy (wykresy w artykule o spreadzie według godzin). Rachunek robię dla spreadu w godzinach, w których bot naprawdę wchodzi.
- Test może zaniżać koszt. Jeśli spread w historii jest sztucznie mały, wynik wygląda lepiej, niż będzie na koncie (artykuł o spreadzie w backteście).
- Wejście limitem bywa sposobem na tańsze wejście, ale ma własny koszt: ominięte transakcje (artykuł o limicie zamiast zlecenia rynkowego).
Jak policzyć dla własnej strategii
- Z listy transakcji wyciągam średnią odległość stopa w punktach.
- Z tików mierzę średni spread w godzinach wejścia.
- Dzielę jedno przez drugie, wychodzi koszt w R.
- Porównuję z oczekiwaną wartością brutto z testu bez spreadu (albo z wysokim, jeśli test go uwzględnia).
- Jeśli koszt zjada ponad jedną trzecią zysku, odpuszczam strategię albo poszerzam stop i sprawdzam, czy przewaga zostaje.
[DO UZUPEŁNIENIA: przykład własnego bota z krótkim stopem i jego koszt spreadu w R, jeśli policzyłeś]
Checklista
- Znam średnią odległość stopa w punktach.
- Znam średni spread z tików w godzinach wejść.
- Policzyłem koszt w R i jego udział w zysku brutto.
- Dodałem prowizję i swap, jeśli są.
- Sprawdziłem wariant z gorszym spreadem (podwojonym).
Powiązane
- Spread w backteście: świece M1 kontra tiki
- Spread według godzin
- Win rate potrzebny przy RR
- Limit zamiast zlecenia rynkowego
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.