EN
Artykuły / 3.2 Prowizja i swap
Prowizja i swapszkic

Potrójny swap w środę: kiedy pozycja przez noc kosztuje trzy razy więcej

14.11.20263 min czytania

W skrócie: swap to opłata (albo dopłata) za przeniesienie pozycji przez moment rozliczenia dobowego. Raz w tygodniu jest naliczany potrójnie, bo obejmuje weekend. Dla większości par walutowych to noc ze środy na czwartek, ale dla innych instrumentów dzień może być inny. Nie zgaduję go, tylko odczytuję ze specyfikacji symbolu u swojego brokera.

Skąd trzy dni naraz

Rynek walutowy rozlicza transakcje z dwudniowym opóźnieniem. Pozycja otwarta w środę jest rozliczana w piątek, a w czwartek w poniedziałek, bo sobota i niedziela nie są dniami rozliczeniowymi. Broker nalicza więc w jedną noc swap za trzy dni kalendarzowe. Wyjaśnienia tej reguły podają brokerzy i portale edukacyjne, a nie jedna oficjalna norma, dlatego traktuję ją jako dobry domyślny opis, a nie gwarancję.

Ten dzień nie jest wszędzie taki sam

W MT5 specyfikacja symbolu zawiera osobne pole z dniem potrójnego swapu. Dla par walutowych bywa to środa. Dla indeksów część brokerów podaje piątek, a złoto i inne instrumenty zależą od ustawień konkretnego brokera. Nie znalazłem oficjalnej tabeli MetaQuotes, która przypisuje dzień do klasy instrumentu, więc nie przenoszę wniosków między brokerami. Ten sam symbol u dwóch brokerów może mieć inny dzień i inne stawki.

Sprawdzenie zajmuje minutę: w Obserwacji rynku prawy przycisk na symbolu, Specyfikacja, pola ze stawkami swapu dla pozycji długiej i krótkiej oraz dniem potrójnego naliczenia. Stawki mogą być dodatnie lub ujemne i brokerzy je zmieniają, więc zapisuję datę odczytu.

Przykład rachunku

Dane są wymyślone, żeby pokazać mechanizm. Pozycja z ujemnym swapem 5 USD za lot za dobę, trzymana przez noc ze środy na czwartek, zapłaci 15 USD za lot zamiast 5. Pozycja trzymana od poniedziałku do piątku zapłaci za cztery noce, z czego jedna jest potrójna: 5 + 5 + 15 + 5 = 30 USD za lot. Taka pozycja kosztuje więc sześć razy tyle co jedna zwykła noc, choć trwa tylko cztery.

Co to zmienia w bocie

Dla bota zamykającego wszystko w tej samej sesji swap nie istnieje, bo pozycja nie przechodzi przez moment rozliczenia. U mnie standardem jest zamknięcie pozycji o 22:45 czasu serwera i brak zleceń oczekujących na noc, więc swap w większości botów jest zerowy. To inaczej wygląda przy strategiach swingowych i trendowych, które trzymają pozycję dni. Tam zaglądam do trzech rzeczy:

  • Czy koszt swapu mieści się w oczekiwanym zysku. Przy małym celu w stosunku do kosztu nocy bot płaci za samo trzymanie pozycji.
  • Czy Tester liczy swap tak jak broker. Tester bierze stawki ze specyfikacji symbolu użytej w teście, a one mogą się różnić od stawek na koncie produkcyjnym. Wynik testu na innym serwerze niż docelowy może więc mieć inny koszt nocy.
  • Czy dzień potrójnego swapu pokrywa się z dniem, w którym bot zwykle trzyma pozycje. Strategia, która często przetrzymuje pozycje przez środę, płaci więcej niż ta, która zwykle zamyka się w poniedziałek.

[DO UZUPEŁNIENIA: czy któryś z botów trzyma pozycje przez noc i ile realnie wyniósł swap w historii konta (dane z raportu konta, bez nazw kont)]

Prop firmy i konta bez swapu

Część firm prop i brokerów oferuje konta bez swapu (swap-free), czasem z prowizją zastępczą. Przed wyborem konta sprawdzam w regulaminie, czy opłata jest naprawdę zerowa, czy zamieniona na inną. To osobny temat, a w tym artykule chodzi tylko o to, jak liczyć swap na zwykłym koncie.

Checklista

  • Odczytałem stawki swapu i dzień potrójnego naliczenia ze specyfikacji symbolu na koncie docelowym.
  • Zapisałem datę odczytu, bo stawki się zmieniają.
  • Wiem, czy bot trzyma pozycje przez noc i przez środę (lub inny dzień potrójny).
  • Wynik testu liczył swap z tego samego serwera co konto docelowe.

Powiązane

Źródła

Ostrzeżenie: stawki swapu i dzień potrójnego naliczenia zależą od brokera i zmieniają się w czasie. Handel CFD wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału; to nie jest porada inwestycyjna.