NY Open Range 50% Fib: sprawdziłem darmową strategię z YouTube
W skrócie: darmowa strategia z kanału Backtest the Hype (zakres otwarcia NY i wejście na cofnięciu do 50%) dała się odtworzyć co do transakcji: te same liczby co na stronie autora. Po przejściu z testu na świecach M1 na tiki z zysku zostało ok. 30%, a na Nasdaq w latach 2018-2020 moja wersja z poprawkami traciła. Na konto prop tego bota nie biorę, zostaje na demo.
Zasady strategii
Pierwsza świeca M15 po otwarciu giełdy w Nowym Jorku wyznacza zakres dnia. Gdy świeca niższego interwału zamknie się powyżej zakresu, bot szykuje kupno, gdy poniżej, sprzedaż. Nie wchodzi od razu. Czeka, aż cena cofnie się do połowy ruchu wybicia, czyli do zniesienia Fibonacciego 50% liczonego od krawędzi zakresu do skrajnego punktu po wybiciu.
Stop loss leży za przeciwną krawędzią zakresu z małym buforem. Jedna transakcja dziennie, a to, czego nie zamknął stop loss ani take profit, jest zamykane o stałej godzinie przed końcem sesji.
Autor udostępnia trzy wersje. A bierze zysk na szczycie ruchu wybicia (minimum 1R), B ma stały take profit 2R, C też 2R, ale nie anuluje setupu, gdy cena wróci do zakresu. Opis i pliki są na stronie autora (link w źródłach).
Krok 1: czy wyniki autora są prawdziwe
Zacząłem od oryginalnych plików, bez żadnych zmian. Ten sam broker co u autora, test na świecach M1, konto 100 000 USD, ryzyko 1000 USD na transakcję.
| Przypadek | Strona autora | Mój test |
|---|---|---|
| C, NAS100, 2025 | +16 413 USD, PF 1,18, 176 transakcji | +16 416 USD, PF 1,18, 176 transakcji |
| C, NAS100, 2026 do 7.11 | +14 093 USD, PF 1,17, 156 transakcji | +14 095 USD, PF 1,17, 156 transakcji |
| B, NAS100, 2025 | +41 924 USD, PF 1,93, 104 transakcje | +41 923 USD, PF 1,93, 104 transakcje |
Zgadza się co do transakcji. Autor niczego nie podkolorował, wyniki na stronie to uczciwy zapis z testera. To rzadkie i warte odnotowania: większość “strategii z YouTube” nie ma nawet pliku, który da się uruchomić.
Z trzech indeksów najlepiej wypada Nasdaq, najsłabiej Dow. W wersji C na US30 wyszła strata 5265 USD za 2025 i 2026 razem. Rok 2026 jest też wyraźnie słabszy od 2025: wersja B na NAS100 zarobiła 41 923 USD w 2025 i 9147 USD w 2026 do 7 listopada.
Krok 2: ten sam bot na tikach
Bot wchodzi w chwili, gdy cena dotknie poziomu 50%, czyli w środku świecy. Test na świecach M1 nie wie, co działo się wewnątrz minuty, i takie wejścia wycenia za dobrze. Sprawdziłem więc wersję C na NAS100 w trybie tików, okres styczeń 2025 - 7 listopada 2026.
| Wersja C, NAS100 | Świece M1 (OHLC) | Tiki |
|---|---|---|
| Oryginał | +30 511 USD, PF 1,17, DD 11,5% | +9179 USD, PF 1,05, DD 16,5% |
| Po moich poprawkach | +87 871 USD, DD ok. 8% | +26 223 USD, PF 1,15, DD 12,9% |
Z wyniku na świecach M1 zostaje ok. 30%. Dotyczy to oryginału i mojej wersji tak samo. U tego brokera prawdziwe tiki zaczynają się w czerwcu 2026, wcześniejsza część testu to tiki generowane ze świec, więc realna różnica może być jeszcze większa. Szerzej o tym zjawisku piszę w artykule OHLC kontra prawdziwe tiki.
Moje poprawki to mniejszy bufor stop lossa, inny interwał sygnału i wejście zleceniem limit zamiast rynkowego (bot 4063_NyOrbFibPullbackNoCancelEA). Pomagają, ale nie zmieniają obrazu: najlepsze ustawienie dobrane już na tikach dało ok. 33% przez 22 miesiące przy drawdownie 13-18%.
Krok 3: lata, których nie ma na stronie
Dane brokera autora sięgały u mnie tylko do stycznia 2025. Żeby zobaczyć starsze lata, przeniosłem test do innego brokera, który ma historię Nasdaq od 2018. Moja wersja z limitem, test na świecach M1, rok po roku:
| Rok | Zysk (USD) | PF | DD |
|---|---|---|---|
| 2018 | -31 381 | 0,70 | 33,6% |
| 2019 | +706 | 1,01 | 12,5% |
| 2020 | -44 910 | 0,61 | 52,2% |
| 2021 | +30 750 | 1,35 | 11,7% |
| 2022 | +4507 | 1,04 | 24,2% |
| 2023 | +18 819 | 1,18 | 14,7% |
| 2024 | -6272 | 0,94 | 15,6% |
| 2025 | +20 024 | 1,21 | 10,3% |
| 2026 do 7.11 | +9954 | 1,12 | 14,8% |
Suma dziewięciu lat: +2197 USD. Od 2021 do dziś wychodzi ok. +78 tys. USD i tak liczy strona autora, która zaczyna właśnie w 2021. Nie zarzucam nikomu złej woli, ale okno od 2021 ucina dwa najgorsze lata. W 2020 konto straciłoby połowę.
Oryginalne pliki z wejściem rynkowym na tej samej długiej historii pokazują sumy zbliżone do strony, np. wersja B na NAS100 za 2021-2026 daje +135 583 USD wobec +134 268 USD u autora. Tyle że to znów test na świecach M1, który tego bota zawyża.
Czy to się nadaje na konto prop
Nie. Realnie to 10-25% rocznie przy drawdownie 11-15% w dobrych latach. Challenge wymaga zwykle 8-10% zysku przy limicie straty 10%, więc bot z takim drawdownem odpada, zanim dojdzie do celu. Do tego dwa lata z ostatnich dziewięciu kończą się głęboką stratą.
Sam pomysł nie jest zły: zakres otwarcia i wejście na cofnięciu to rozsądna logika, a autor pokazuje ją uczciwie. Brakuje przewagi, która przetrwa tiki i słabsze lata.
Checklista: jak sprawdzić cudzą strategię
- odtworzony wynik autora na jego ustawieniach (ten sam broker, okres, tryb testu),
- sprawdzone, czy bot wchodzi w środku świecy; jeśli tak, przebieg na tikach,
- test na latach sprzed okresu pokazanego przez autora, każdy rok osobno,
- test u drugiego brokera z dłuższą historią,
- drawdown porównany z limitem konta, na którym bot ma pracować,
- każdy indeks osobno, bez uśredniania najlepszego z najgorszym.
Powiązane
- OHLC kontra prawdziwe tiki
- Optymalizacja EA: pułapka najlepszego wiersza
- Nasdaq i Dow w MT5: nazwy symboli i historia
- Spread w backteście: świece M1 kontra tiki
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Źródła
- Backtest the Hype, strategia NY Open Fib: backtestthehype.com/strategy/ny-open-fib (sprawdzone 14.11.2026)
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Wyniki z testera strategii dotyczą przeszłości, jednego brokera i wybranego okresu, nie gwarantują wyniku na koncie rzeczywistym. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.