4-Line Method - test strategii z filmu: brak przewagi

W skrócie: na filmie zobaczyłem strategię grającą powrót do wczorajszego zakresu po fałszywym wybiciu na otwarciu sesji w Nowym Jorku. Zakodowałem ją, przetestowałem 108 wariantów na US30 (każdy rok osobno) i nie znalazłem przewagi: nieliczne warianty na plusie dawały około 12 transakcji rocznie, a sąsiednie ustawienia kończyły na minusie. Bota zawiesiłem, nie wdrożyłem.

Pomysł

Cztery linie liczone raz dziennie o otwarciu sesji. Dwie z nich to wczorajszy zakres sesji kasowej (high i low od 9:30 do 16:00 czasu Nowego Jorku). Dwie kolejne leżą dalej: to poziomy swing, czyli najbliższy fraktal na H1 albo H4 poza zakresem, albo ekstremum z kilku dni. Wejście w skrócie:

Duża świeca otwiera się w zakresie i zamyka za jedną z linii zakresu (impuls, często “wyciągnięcie płynności”).
Następna świeca zamyka się z powrotem nad (dla kupna) właściwym poziomem - to potwierdzenie.
Wejście z rynku, stop za ekstremum impulsu, zysk na przeciwległej linii zakresu.

Bot (bot 8440_FourLineMethodEA) gra jedno wejście dziennie, w oknie od otwarcia NY do wczesnego wieczora, bez pozycji na noc.

Jak testowałem

Test na US30, wykres M5, świece M1 w trybie OHLC, konto 10 000 USD, ryzyko 100 USD, ochrona prop wyłączona. Każdy rok osobno: 2024, 2025 i 2026 do listopada. Wersja 1.00: siatka 18 wariantów (sposób wyznaczania linii zewnętrznych, poziom powrotu, wymóg strefy wejścia). Wersja 1.01: dodany wyzwalacz wejścia dopiero po wybiciu high świecy potwierdzenia, na M1-M5, 90 wariantów.

Co wyszło

Wersja 1.00: tylko rok 2025 na plusie. W pozostałych latach najlepsze warianty miały 0-3 transakcje albo straty.
Wersja 1.01: na plus w każdym roku wyszły tylko dwa warianty z wyzwalaczem M3 i M4 (linie z fraktali H4, powrót po przebiciu linii zewnętrznej, bez wymogu strefy). Zysk za trzy lata: +1 047 i +862 USD, przy 37 transakcjach (ok. 12 rocznie), maks. spadek kapitału ok. 6%.
Ten sam zestaw z wyzwalaczem M1: -408 / +670 / -467, z M5: -45 / +312 / -278 (po latach).

Podsumowanie: PF powyżej 1,4 w kilku latach, ale na 11-14 transakcjach rocznie. Zmiana wyzwalacza o jedną minutę w dół lub w górę odwraca wynik, więc o zyskach decyduje przypadkowy dobór interwału, a nie przewaga.

Dlaczego to nie jest przewaga

Za mało transakcji. 12 rocznie to za mało, żeby odróżnić wynik od szczęścia. Moja zasada to minimum 100 w roku.
Brak plateau. Dwa sąsiednie interwały wyzwalacza dają minus przy tych samych pozostałych ustawieniach. To dokładnie wzór z pułapki najlepszego wiersza.
Dużo wariantów. Z 90 kombinacji wybieram 2 najlepsze po fakcie. Przy takim wyborze lepsze od przeciętnych będą zawsze (zob. data mining bias).
Progi. PF > 1,5 i 100 transakcji rocznie nie są spełnione.

Co zostało niesprawdzone

Wariant z premarketem przy luce cenowej, minimalna odległość linii od zakresu (np. w ułamku ATR; wymaga zmiany kodu) i inne symbole (DAX, złoto). Nie testowałem ich: decyzja o zawieszeniu zapadła po sprawdzeniu najpewniejszych wariantów, a optymalizacja nie służy do dociągania wyniku do progu.

Wniosek ogólny

Strategia z filmu bywa pokazana na wybranym dniu lub kilku dniach, gdzie zagrała pięknie. Test na trzech latach osobno pokazuje, ile takich okazji naprawdę jest i czy działają za każdym razem. Wiele takich pomysłów kończy tak jak ten: nie ma na nich przewagi, tylko piękny przykład. Podobny test innej strategii z filmu opisałem w artykule o NY Open Range z Fibonaccim.

Checklista

Reguły wejścia zapisane bez interpretacji (co to “duża świeca”, co to “potwierdzenie”).
Test każdy rok osobno, nie jeden wynik z całego okresu.
Liczba transakcji rocznie i PF obok zysku.
Sprawdzone sąsiednie wartości parametrów (plateau).
Liczba testowanych wariantów zapisana - im więcej, tym mniej wart najlepszy.
Zasada końca testów (PF 1,5, 100 transakcji/rok) ustalona przed testem.

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnych testów bota (dane z listopada 2026). Autora filmu nie wymieniam, bo w notatkach nie ma jego nazwy.

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Brak przewagi w moim teście nie oznacza, że strategia nie zadziała komuś w innych warunkach. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.