Test rok po roku: suma z 33 miesięcy ukrywa słaby rok

W skrócie: pojedynczy backtest z kilku lat daje jedną liczbę zysku i jeden profit factor. Nie widać w nim, czy bot zarabiał co roku, czy większość wyniku przyniósł jeden dobry okres. Dlatego każdy wariant bota sprawdzam osobnym przebiegiem na każdy rok kalendarzowy i dopiero tabela z latami obok siebie mówi, na czym stoję.

Przykład ze złota

Mam bota na złocie z sesji azjatyckiej (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA), wykres M5, konto testowe 10 tys. USD, świece OHLC, od 1 stycznia 2024 do 1 października 2026, czyli 33 miesiące. Sprawdzałem kilka wariantów zarządzania pozycją. Całościowy wynik wyglądał dobrze: profit factor około 1,4-1,5 w każdym z nich. Gdybym zatrzymał się na tym przebiegu, uznałbym sprawę za zamkniętą.

Potem puściłem ten sam wariant osobno na 2024, na 2025 i na 2026 (do 1 października). Dla trzech wariantów wyszło tak:

Wariant	33 miesiące: zysk / PF	2024: zysk / PF	2025: zysk / PF	2026 (9 mies.): zysk / PF
Wyjście na pełnym celu, ryzyko 100 USD	29 799 / 1,48	1 847 / 1,11	12 073 / 1,53	15 879 / 1,69
Część pozycji zamykana przy 1R, ryzyko 100 USD	22 034 / 1,41	922 / 1,06	9 959 / 1,53	11 153 / 1,61
Wariant elastyczny, ryzyko 85 USD	20 496 / 1,46	1 983 / 1,17	7 314 / 1,44	11 199 / 1,69

Wszystkie warianty zarabiały w każdym roku, więc nie ma tu historii o stracie. Jest za to wyraźna różnica skali. Rok 2024 dał od około 4 do 10 procent całego zysku z 33 miesięcy. W przeliczeniu na jednostki ryzyka było to kilkanaście-kilkadziesiąt R, wobec kilkuset w kolejnych latach. Wariant z częściowym zamknięciem radził sobie w 2024 najgorzej (PF 1,06), elastyczny najlepiej (PF 1,17).

Co z tego wynika

Sumaryczny wynik był prawdziwy, ale mylący. Gdybym miał uruchomić bota na początku 2024 roku, zobaczyłbym przez rok niewiele ponad zero i pewnie wyłączył go przed lepszym okresem. To jest informacja o tym, jak bot się zachowuje w słabym reżimie rynku, a z samej sumy nigdy bym jej nie wyczytał.

Druga rzecz: lata osobno dają się sprawdzić rachunkowo. Zyski z trzech przebiegów rocznych sumują się u mnie dokładnie do zysku z przebiegu na całe 33 miesiące (1 847 + 12 073 + 15 879 = 29 799). To prosta kontrola, że test na latach i test na całości liczą tę samą strategię. Gdyby się rozjechały, szukam błędu w ustawieniach okna dat albo w wersji pliku.

Zasady, które stosuję

Jeden rok kalendarzowy to jeden przebieg. Nie łączę dwóch lat w jeden okres, bo wtedy znowu uśredniam to, co chciałem rozdzielić. Bazę i wariant liczę na tych samych latach, tym samym brokerze i tej samej wersji bota. Rok niepełny (u mnie 2026) oznaczam w tabeli i nie porównuję jego zysku bezpośrednio z pełnym rokiem, tylko PF i liczbę R na miesiąc.

Przy teście z prop firmowym licznikiem trzeba pamiętać o jednym: przebieg na rok osobno startuje wyzwanie od 1 stycznia. Wyzwanie, które w teście na 33 miesiące przechodziło przez przełom roku i się nie udało, w roku osobnym może się w ogóle nie pojawić. Dlatego do oceny samego bota najpierw wyłączam licznik prop i patrzę na zysk, PF i drawdown.

Czego nie rozstrzyga

Trzy lata to wciąż mało. Jeśli broker daje dłuższą historię (u jednego z moich serwerów demo jest ona dłuższa), sprawdzam więcej lat, ale wtedy kontroluję jakość danych, bo stare lata bywają gorsze. Test rok po roku nie zastępuje też podziału na okres strojenia i kontrolny, a oba pytania są różne.

Checklista

Osobny przebieg na każdy rok kalendarzowy, nie łączone okresy.
Te same dane, broker i wersja bota dla bazy i wariantu.
Suma lat zgadza się z przebiegiem na całość (kontrola okna dat).
Rok niepełny oznaczony, porównywany po PF i R na miesiąc.
Licznik prop wyłączony przy ocenie samego bota.
Słaby rok opisany: ile R, jaki PF, który wariant go znosi lepiej.

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnych testów (21.10.2026).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.