Kryteria przyjęcia bota: trzy etapy, zanim trafi na konto

W skrócie: oceniam jeden gotowy zestaw ustawień w trzech etapach po kolei. Najpierw sprawdzam samą przewagę strategii bez reguł prop firmy, potem zachowanie w symulowanym challenge’u, na końcu zapisuję wynik razem z wersją bota i ustawieniami. Niespełniony punkt oznacza stop, bez przechodzenia dalej i bez “dociągania” progu optymalizacją.

Dlaczego w ogóle checklista

Bez listy ocena bota zależy od nastroju. Jednego dnia podoba mi się krzywa kapitału, drugiego wynik w dolarach, a słaby punkt znajduję dopiero na koncie. Lista progów spisana przed testem odcina te wahania. Progi ustaliłem sam, na koniec października 2026, i zmieniam je tylko świadomie, nie pod konkretnego bota.

Warunki testu są wspólne dla wszystkich: konto 10 000 USD, ryzyko 100 USD na transakcję, świece M1 (tryb OHLC) u każdego brokera i ostatnie pełne 12 miesięcy, kroczące. Tiki biorę tylko na osobne polecenie, bo kosztują godziny, a do przesiewu wystarczają świece (zob. OHLC kontra tiki).

Etap 1: przewaga strategii, reguły prop wyłączone

Tu pytam tylko, czy strategia zarabia. Progi:

• zysk co najmniej 5 000 USD w 12 miesięcy, czyli około 50 R przy ryzyku 100 USD,
• co najmniej 80 transakcji w roku,
• średnia strata co najmniej 50 USD, średni zysk co najmniej 100 USD,
• trafność co najmniej 35%, profit factor co najmniej 1,3,
• każdy rok kalendarzowy osobno na plusie,
• największa strata nie większa niż 1,5 R.

Dwa progi wymagają wyjaśnienia. Średnia strata poniżej połowy ryzyka zdradza bota, który ucina pozycje sygnałem po kilku dolarach: wynik wygląda dobrze, ale stop loss praktycznie nie działa i nie wiadomo, co się stanie w złym dniu. Strata większa niż 1,5 R jest alarmem: poślizg, luka cenowa albo błąd w stopie. Trafność poniżej 35% sprawdzam dlatego, że przy 20% dziesięć strat z rzędu daje 10 R, czyli cały dzienny limit prop firmy (zob. seria strat).

Do tego patrzę na koncentrację: jeśli kilka największych transakcji robi większość zysku, bot jest loterią, nie systemem. Sprawdzam to skryptem na liście transakcji, nie na oko.

Profit factor jest progiem pomocniczym. Ważniejszy jest wynik w etapie 2, bo to on mówi, czy bot przechodzi realne reguły.

Etap 2: challenge z regułami prop

Włączam symulator reguł prop i puszczam serię startów. W trybie powtarzalnym wymagam co najmniej 10 zakończonych przebiegów i więcej zaliczeń niż niezaliczeń, na przykład 6 do 4. Sam taki stosunek daje jednak tylko około +800 USD netto (6 razy 800 minus 4 razy 1000), więc o jakości bota decyduje razem z progiem zysku z etapu 1.

Dodatkowo puszczam serię z różnymi dniami startu, jako informację: jaki odsetek startów kończy się niezaliczeniem i ile dni mija do zaliczenia (opis w artykule o optymalizacji dat startu). Boty porównuję według kolejności: najpierw te bez żadnego niezaliczenia, potem mniejszy odsetek startów z porażką, a przy różnicy poniżej 2 punktów procentowych krótsza mediana dni.

Etap 3: potwierdzenie

Wynik trafia do pliku zbiorczego z numerem wersji (commit) i zapisanym zestawem ustawień. Wynik bez wersji i ustawień jest dla mnie nieważny, bo za miesiąc nie odtworzę, skąd się wziął. Opcjonalnie sprawdzam jeszcze innych brokerów.

Optymalizacja poza listą

Optymalizacja nie jest etapem. Ma sens dopiero, gdy bot przeszedł etap 2 z zapasem, a jej wynik, nowy zestaw ustawień, przechodzi checklistę od początku. Nie optymalizuję po to, żeby dociągnąć wynik do progu, bo to prosta droga do pułapki najlepszego wiersza. Przy remisie wybieram wariant z mniejszą liczbą filtrów.

Checklista

• Etap 1 bez reguł prop: zysk, liczba transakcji, średnia strata i zysk, trafność, każdy rok na plusie.
• Największa strata do 1,5 R, brak koncentracji zysku w kilku transakcjach.
• Etap 2: co najmniej 10 przebiegów, więcej zaliczeń niż niezaliczeń.
• Etap 3: wynik zapisany z wersją i ustawieniami.
• Niespełniony punkt = stop, bez przechodzenia do następnego etapu.

Powiązane

• Kiedy zakończyć prace nad strategią
• Monte Carlo transakcji
• Standard testu bota
• Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.