Sprzedawcy botów i obietnica 100% rocznie - jak weryfikować

W skrócie: wynik w reklamie to najlepsze, co sprzedawca mógł pokazać. Nie wynika z niego, jak wygląda wynik bez wyboru. Zaczynam od przeliczenia obietnicy na miesiące i drawdown, potem pytam o rzeczy, których nie da się dopasować w reklamie: konto live, minimalna historia, koszty, kod testu. Brak odpowiedzi to też odpowiedź.

Co oznacza 100% rocznie

Ten sam zwrot w skali miesiąca, policzony ze składanego procentu (przykład: kapitał 1000 USD, bez wypłat):

100% rocznie to więc średnio ponad 5,9% co miesiąc, i tak przez wiele lat. Pierwsza uwaga: strategia, która tak działa, miałaby w pięć lat zamienić 1000 USD w 32 000 USD. Druga: zwrot taki wymaga zwykle agresywnego ryzyka na transakcję, a więc głębokich drawdownów, co widać w risk of ruin i rozkładzie drawdownu z Monte Carlo. Przy zwrocie liczonym od jednej liczby warto zawsze zapytać o drugą: jaki największy spadek kapitału zdarzył się po drodze.

Typowe sztuczki

• Backtest zamiast konta. Backtest z optymalizacją na całej historii pokazuje to, co parametry “wiedzą” o przeszłości. Sprawdzam, czy wynik jest stabilny po zmianie parametrów i na innych latach (pułapka najlepszego wiersza).
• Tylko tiki z jednego brokera, bez kosztów. Spread i poślizg bywają pominięte albo mniejsze niż na realnym koncie (spread w backteście).
• Krótka historia. Trzy dobre miesiące to jeszcze nie przewaga.
• Zwrot z jednego dobrego konta. Wybierane jest konto, na którym wyszło najlepiej, bez pozostałych.
• Zwrot bez ryzyka. Procent zysku bez drawdownu i bez wielkości pozycji niczego nie mówi.
• Martingale i siatki. Gładka krzywa przez miesiące, a potem jedna seria, która zeruje konto.
• Konto demo w roli live. Demo nie ma prawdziwego poślizgu ani odrzucanych zleceń.

O co pytam przed zakupem

1. Czy jest weryfikowane konto live (nie demo) z dostępem tylko do odczytu i co najmniej rok historii?
2. Jaki jest największy drawdown i ile trwało wyjście z niego?
3. Ile transakcji w roku, jaki średni zysk i strata, jaka największa strata na jednej pozycji?
4. Czy wynik jest po kosztach (spread, prowizja, swap) i u jakiego brokera?
5. Jak bot zachowuje się w dniach z luką i w okresach wysokiej zmienności?
6. Czy mogę przetestować na demo przez kilka tygodni, bez zobowiązań?
7. Czy bot używa martingale, siatki albo bez stop lossa?
8. Czy sprzedawca ma dostęp do mojego konta lub haseł? (Odpowiedź musi brzmieć: nie.)

Moje podejście do własnych botów

Własne wyniki podaję z kontekstem: z którego okresu, na jakim brokerze, jakie koszty, z zaznaczeniem, że test na historii to nie obietnica (wyniki z testu a real). Próg, poniżej którego dalej nie testuję strategii (PF 1,5 i 100 transakcji w roku), jest ustalony przed testem, nie po nim.

Checklista

• Przeliczyłem obiecany zwrot na miesiące i na drawdown.
• Wynik pochodzi z konta live z weryfikacją, nie z samego backtestu.
• Znam drawdown i długość wyjścia z niego.
• Wiem, czy to nie martingale, siatka albo brak SL.
• Koszty (spread, prowizje) są w wyniku.
• Mogę najpierw przetestować na demo.
• Sprzedawca nie prosi o hasło do konta.

Powiązane

• Risk of ruin
• Monte Carlo transakcji
• Ile trwa seria strat
• Pojęcia: słowniczek, skorowidz

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - rachunek własny (skrypt tools/artykuly/annual_return_table.py), lista pytań z praktyki.

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Zwroty z tabeli to wyłącznie przykład rachunkowy, nie prognoza. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.