Ile challenge'y rocznie zalicza strategia z zyskiem 10% rocznie

W skrócie: challenge wymaga zwykle jednorazowego zysku rzędu kilku do kilkunastu procent salda, w ustalonym oknie i przy limitach strat. Strategia, która zarabia 10% w skali roku, zbliża się do takiego celu średnio raz na rok, więc zalicza najwyżej jeden challenge. Rachunek jest prosty, ale wiele osób o nim zapomina, kupując kilka kont naraz. Liczby w przykładzie są poglądowe. Zasady konkretnej firmy sprawdzam u niej.

Rachunek bez ozdób

Załóżmy cel zysku 10% salda, limit dziennej straty kilka procent i brak limitu czasu. Strategia o średnim zysku 10% rocznie dojdzie do celu średnio po roku. W praktyce rzadziej, bo zysk nie rośnie liniowo: bywa seria strat, która cofa wynik, i bywa miesiąc bez transakcji. Przy limicie czasu (na przykład 30 dni) szansa jest mała, bo trzeba trafić w okno, w którym strategia ma niezwykle dobry okres.

Dlatego liczę nie “ile procent rocznie”, tylko “jak często przechodzę cel przed limitem straty”. To dwa różne pytania. Odpowiada na nie test PASS/FAIL od każdego tygodnia startu i symulacja Monte Carlo, nie średnia roczna.

Co z opłatą

Każde podejście do challenge kosztuje. Jeśli opłata wynosi (przykład) 100 USD za konto 10 000 USD, a strategia zalicza jeden challenge na rok, to płacę 100 USD rocznie za szansę na jedno konto finansowane. Zysk z konta funded zależy od podziału zysku, który zwykle wynosi 80-90% dla tradera. Jeśli strategia na koncie funded zarabia 10% rocznie na saldzie 10 000 USD, to 1000 USD brutto, czyli około 800-900 USD dla mnie, przy założeniu, że nie przegram konta. Bywa, że opłaty za nieudane podejścia przekraczają ten zysk.

Kilka kont naraz

Kupno pięciu kont na raz nie zmienia średniej strategii. Jeśli jeden bot gra na pięciu kontach tę samą logikę, wszystkie dostają tę samą serię strat, więc zdają i oblewają razem. Dywersyfikacja działa przy różnych strategiach, nie przy kopiach tej samej. O ryzyku łącznym przy kilku botach piszę w artykule o wspólnym limicie dziennym.

Co z tego wynika

Strategia z małym rocznym zyskiem nie jest dobra do challenge z krótkim terminem.
Liczę PASS/FAIL w oknach startowych, nie średnią roczną.
Liczę koszt całkowity: opłaty za nieudane podejścia plus zysk z konta funded.
Nie kupuję kilku kont z tym samym botem w nadziei na “więcej szans”. [DO UZUPEŁNIENIA: własny wynik symulacji PASS/FAIL dla bota z rocznym zyskiem rzędu 10%]

Checklista

Czy znam cel zysku, limit czasu i limity strat konkretnej firmy?
Czy liczę szansę zaliczenia z testu od każdego tygodnia, nie ze średniej rocznej?
Czy znam łączny koszt podejść w roku?
Czy kilka kont to różne strategie, a nie kopie jednego bota?
Czy zysk z konta funded po podziale pokrywa opłaty?

Powiązane

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.