Bezpiecznik ryzyka: kiedy bot nie powinien wchodzić minimalnym lotem

W skrócie: gdy lot wyliczony z ryzyka jest mniejszy niż minimum brokera, kod często po cichu bierze minimum. Na małym koncie lub przy szerokim stop lossie ryzyko bywa wtedy kilkukrotnie większe od ustawionego, a w logu nie ma żadnego śladu. Mój bot sprawdza, ile realnie straci na minimalnym locie, i nie wchodzi, gdy to więcej niż 1,5 raza planowanego ryzyka.

Jak powstaje cichy błąd

Lot liczę jako ryzyko podzielone przez stratę na jednym locie, zaokrąglam w dół do kroku lota i biorę większą z liczb: wynik albo minimum brokera. Ten ostatni krok brzmi niewinnie. Przy koncie o saldzie 1000 dolarów i ryzyku 10 dolarów, ze stop lossem dalekim od wejścia, wynik zaokrąglenia daje zero, a minimum to 0,01. Bot wchodzi minimalnym lotem i ryzykuje na przykład 40 dolarów zamiast 10, czyli czterokrotność planu.

Szczegóły samego zaokrąglenia opisałem w artykule o realnym ryzyku po zaokrągleniu lota. Tutaj chodzi o to, co bot z tym robi.

Zasada: sprawdź realną stratę, nie lot

Bezpiecznik robi trzy rzeczy. Liczy stratę od ceny wejścia do stop lossa dla lota, który faktycznie pójdzie. Porównuje ją z planowanym ryzykiem pomnożonym przez próg (u mnie 1,5). Gdy strata jest większa, nie otwiera pozycji i zapisuje powód w logu, najwyżej raz na minutę, żeby nie zalać dziennika przy ponawianiu wejścia na każdym ticku.

Spreadu nie doliczam osobno, bo strata liczona od ceny wejścia (kupno po Ask, sprzedaż po Bid) do SL już go zawiera.

Co mi się nie podobało w pierwszej wersji

Pierwsza wersja bezpiecznika była kopią w kilku botach, każda trochę inna. Sprawdzała tylko minimalny lot, a nie lot, który faktycznie pójdzie, domyślnie była wyłączona i po wyłączeniu nie zostawiała żadnej informacji w logu. W jednej z wersji warunek w ogóle działał odwrotnie: reagował na zbyt małe ryzyko zamiast na zbyt duże. Dlatego przeniosłem logikę do jednej klasy w bibliotece, włączonej domyślnie z progiem 1,5, i usunąłem lot awaryjny, który mógł zadziałać zamiast wyliczonego.

Efekt na wyniku

Na koncie 1000 dolarów z ryzykiem 10 dolarów bot bez bezpiecznika dał w teście 5 zaliczonych cykli i 4 oblane przy PF 1,08. Z bezpiecznikiem: 6 zaliczonych i 2 oblane przy PF 1,40. Bot rzadziej wchodził, ale tylko wtedy, gdy ryzyko mieściło się w planie. To pojedynczy test na pojedynczym koncie, więc to ilustracja mechanizmu, nie reguła.

Kiedy wyłączyć

Bezpiecznik można świadomie wyłączyć, na przykład w teście, gdzie chcę zobaczyć wszystkie sygnały. Wtedy bot powinien zostawić ostrzeżenie w logu. Wymuszenie minimalnego lota to osobna, jawna opcja dla małych kont, zawsze z widocznym komunikatem.

Checklista

Czy bot liczy realną stratę dla lota, który pójdzie, a nie tylko dla minimum?
Czy próg (u mnie 1,5 ryzyka) jest inputem?
Czy pominięte wejście zostaje w logu z powodem?
Czy wiem, ile wejść bezpiecznik pominął w teście?
Czy lot awaryjny nie może zastąpić wyliczonego?

[DO UZUPEŁNIENIA: ile wejść pomija bezpiecznik w typowym teście na koncie 1000 dolarów]

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - własna notatka z 8 października 2026.

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.