Stop loss za swingiem: dołek, zapas i pułapka ciasnego SL
W skrócie: SL za swingiem stawiam tam, gdzie rynek pokazał swój ostatni dołek (przy kupnie) albo szczyt (przy sprzedaży), plus mały zapas. Ma to sens: jeśli cena go przebije, ruch przestaje wyglądać jak ten, na który czekałem. Ceną jest zmienna odległość SL i przy źle dobranych ustawieniach bardzo duży lot.
Jak to ustawić
Bierzesz najniższy Low z ostatnich kilku świec (kupno) albo najwyższy High (sprzedaż) i odsuwasz SL o zapas. Zapas jest po to, żeby knot z samym spreadem nie wybijał stopu. W botach, które mam, zapas można podać w punktach albo jako ułamek ATR, a liczbę świec wstecz ustawiam jako osobny parametr. Wartość 1 oznacza dołek jednej świecy, wyższe dają szerszy, bardziej strukturalny swing.
Co pokazały testy
W dwóch moich botach swing wyszedł lepiej niż prostsze zasady:
- W bocie na złocie z przecięciem średnich (bot 1310_GoldEmaCrossDailyLowTargetEA) porównałem tryb SL, liczbę świec swingu (1-3) i zapas (0-300 punktów). Najlepszy był zapas 100 punktów: 11 przebiegów zaliczonych, 0 niezaliczonych, PF 2,34. Wniosek z mojej tabeli: to kosmetyka, ale swing z 2-3 świec i maksimum dnia wyraźnie gorsze.
- W bocie na fałszywych wybiciach z godzinowego boxu (bot 1410_HourBoxFalseBreakoutReturnEA) swing z jednej świecy dał PF 1,48 na tikach z 12 miesięcy. W notatce zapisałem, że lepszy od SL na szczycie wyjścia i od SL jako procent ceny, bo ten ostatni “zawsze był stratą”.
To są wyniki dwóch botów na jednym instrumencie i jednym okresie, więc nie zakładam, że to uniwersalna reguła.
Pułapka: ciasny swing, ogromny lot
Najgroźniejszy skutek uboczny jest taki. Przy ryzyku stałym w dolarach lot rośnie, gdy SL się zmniejsza (wzór krok po kroku). W jednym z testów bot otworzył pozycję z lotem 1,88 przy SL oddalonym o ok. 0,80 USD od wejścia (ryzyko ustawione na 150 USD). Ta jedna pozycja doszła w trakcie do +1786 USD, a zamknęła się na +314 USD, więc wykres kapitału z papierowym szczytem zawyżył późniejszy drawdown.
Mam z tego dwa wnioski:
- swing blisko ceny wymaga dolnej granicy odległości SL, na przykład jako ułamka ATR,
- wynik liczony na kilku wielkich pozycjach jest niestabilny, nawet gdy PF wygląda dobrze.
Kiedy swing działa gorzej
- Rynek w konsolidacji. Dołki leżą blisko siebie, SL jest ciasny, a szum wybija go częściej niż prawdziwy ruch.
- Swing sprzed dużej świecy. Dołek, który powstał kilka godzin temu, może być daleko, a SL przesadnie szeroki.
- Zbyt wiele świec wstecz. Im dłuższe okno, tym dalszy SL i mniejszy lot, co czasem poprawia wynik, a czasem go niszczy.
- Różne rynki. Na instrumentach z dużą różnicą między wejściem a dołkiem bot zaokrągla lot inaczej (zaokrąglenie lota).
[DO UZUPEŁNIENIA: w jakich botach używasz swingu na koncie live i jak ustawiona jest dolna granica SL]
Jak testować
Zmieniaj naraz tylko dwie rzeczy: liczbę świec swingu i zapas. Szukaj płaskiego obszaru w wynikach, nie pojedynczego wiersza (pułapka najlepszego wiersza). Sprawdzaj wynik na kilku okresach i lotach z największą pozycją w próbie.
Checklista
- swing liczony z jasno określonej liczby świec,
- zapas pod dołkiem (punkty albo ułamek ATR),
- dolna granica odległości SL,
- sprawdzony największy lot w teście,
- wynik porównany z SL z ATR na tym samym bocie,
- test na kilku okresach, nie na jednym.
Powiązane
- Stop loss z ATR: jak dobrać mnożnik
- Wzór na lot: ryzyko przez odległość SL
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.