Stop loss jako procent ceny: kiedy ma sens, a kiedy nie
W skrócie: SL jako stały procent ceny wejścia (np. 0,5%) jest najprostszą regułą i działa tak samo na akcjach, indeksach i złocie. Za tę prostotę płacisz brakiem informacji o rynku: procent trzyma się ceny, a nie zmienności. W moich testach dwóch botów stały procent ceny przegrywał ze swingiem i z ATR.
Jak to działa
SL = cena wejścia razy (1 minus procent) przy kupnie, a przy sprzedaży razy (1 plus procent). Przy złocie po 1800 SL 0,5% to 9 USD, a po 4150 już 20,75 USD. Lot dzieli ryzyko w USD przez tę odległość (wzór na lot), więc przy wzroście ceny lot automatycznie spada.
To ma jedną zaletę: reguła dostosowuje się do poziomu ceny między latami. Stały SL w dolarach przy wzroście ceny złota staje się coraz węższy w ujęciu procentowym i coraz częściej jest wybijany szumem.
Co pokazały testy
W moich notatkach z przeglądu botów są dwa wpisy:
| Bot | Test | Wynik |
|---|---|---|
| bot na fałszywych wybiciach z boxu (bot 1410_HourBoxFalseBreakoutReturnEA) | SL: szczyt wyjścia, swing, procent ceny | swing najlepszy, procent ceny “zawsze strata” |
| bot na korekcie świecy dziennej (bot 1610_PrevDayCandleRetracementLimitEA) | SL 0,1-2,0% ceny | średni PF poniżej 1 przy każdym SL; dobre tylko pojedyncze punkty z mikro-SL 0,1%, “loteria” |
Oba boty trafiły potem do archiwum lub na półkę, więc to nie jest dowód, że procent ceny nigdy nie działa. To tylko dwa przypadki, w których porównanie z innymi sposobami wypadło słabo.
Dlaczego procent przegrywa
- Nie zna struktury. Swing pokazuje poziom, po którym ruch przestaje być taki, jak oczekiwałem. Procent jest liczbą bez związku z wykresem.
- Nie zna zmienności. W cichy dzień SL jest za daleko, w gwałtowny za blisko. ATR tego pilnuje (SL z ATR).
- Mikro-SL to loteria. Najciaśniejsze procenty dają pojedyncze udane punkty w siatce, a więc wynik, który nie powtarza się na sąsiednich wartościach (pułapka najlepszego wiersza).
- Duże loty przy ciasnym SL. Mały procent oznacza mały dystans i duży lot, a to zwiększa wpływ spreadu i poślizgu.
Kiedy ma sens
- Rynki o bardzo różnych cenach, gdy ten sam bot idzie na wiele instrumentów i chcesz jednej skali.
- Akcje i ETF-y. Cena wejścia różni się dziesięciokrotnie, więc odległość w centach nie ma sensu. U bota na akcjach spread jest podawany w procentach ceny, więc procentowy SL jest spójny z kosztami.
- Jako górna granica, nie jedyna reguła: SL ze swingu albo ATR, ale nie dalej niż procent ceny.
- Jako dolna granica w kodzie z SL z kanału, żeby ciasny kanał nie dał SL mniejszego niż szum.
[DO UZUPEŁNIENIA: czy któryś z botów produkcyjnych używa procentu ceny (jako granicy albo SL) i dla jakiego instrumentu]
Checklista
- porównanie z SL ze swingu i z ATR na tym samym bocie,
- procent z szerokiego zakresu, nie z jednego punktu,
- sprawdzone, czy wynik utrzymuje się na sąsiednich wartościach,
- kontrola największego lota przy ciasnym procencie,
- wynik na kilku latach, bo cena instrumentu zmienia kwotę SL,
- procent jako granica, jeśli nie jako główna reguła.
Powiązane
- Stop loss z ATR
- Stop loss za swingiem
- Stop loss na Parabolic SAR
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.